| 房勇，博士，中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所助理研究员，2000年获山东大学理学硕士学位，2003年获中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士学位．在European Journal of Operational Research，IEEE Transaction on Fuzzy Systems等国内外学术期刊发表论文十余篇，曾在香港城市大学商学院管理科学系担任研究助理，曾在日本京都大学信息学院担任21世纪COE研究员．目前研究方向有投资决策分析、金融风险管理、数学规划等．. 汪寿阳，博士，中国科学院数学与系统科学研究院系统科.. << 查看详细 |
| 第一章绪论. 1.1投资组合选择的研究现状 1.2本书的主要内容 第二章带模糊流动性约束的投资组合选择 2.1引言 2.2极大极小半绝对偏差风险函数 2.3证券的模糊流动性 2.4模型的建立与求解 2.5应用实例 2.6小结与讨论 第三章基于模糊决策的投资组合选择 3.1引言 3.2模糊决策理论与极大化决策原则 3.3ramaswamy模型 3.4leon-liern-vercher模型 3.4.1标准投资组合选择模型 3.4.2约束条件的模糊化 3.4.3模糊投资组合选择模型 3.4.4应用实例 3.5基于模糊决策的均值半绝对偏差模型 .3.5.1模型的构造与求解 3.5.2应用实例 3.6小结与讨论 第四章基于区间规划的投资组合选择 4.1引言 4.2有关区间数的符号与定义 4.3证券期望收益率区间的估计方法 4.4区间二次规划投资组合选择模型 4.4.1清晰数投资组合模型 4.4.2区间数投资组合选择模型 4.4.3数值算例.. 4.5区间线性规划投资组合选择模型 4.5.1模型的建立 4.5.2两种求解方法 4.5.3应用实例 4.6parr-terol-uria目标规划模型 4.7小结与讨论 第五章基于可能性理论的投资组合选择 5.1引言 5.2tanaka-guo中心差值模型 5.2.1证券收益的可能性分布 5.2.2模型的建立 5.2.3应用实例 5.3摩擦市场的中心差值模型 5.3.1可能性分布估计的半正定规划方法 5.3.2模型的建立 5.3.3应用实例 5.4carlsson-fuller-majlender梯形可能性分布模型 5.4.1模型的建立 5.4.2算法 5.4.3数值算例 5.5小结与讨论 第六章跟踪指数模糊投资组合选择 6.1引言 6.2跟踪指数误差 6.3增强型跟踪指数模型 6.4模糊增强型跟踪指数模型 6.5应用实例 6.6小结与讨论 参考文献... |
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