| 序言第1部分 单期组合选择和资产定价第1章 期望效用和风险厌恶1.1 收益不确定条件下的投资者偏好1.2 风险厌恶和风险溢价1.3 风险厌恶和组合选择1.4 小结1.5 习题第2章 均值－方差分析2.1 关于资产收益和投资者偏好的假设2.2 投资者偏好关系2.3 效率边界2.4 包含无风险资产的效率边界2.5 交叉套期保值的应用2.6 小结2.7 习题第3章 CAPM、套利和线性因素模型3.1 资本资产定价模型3.2 套利3.3 线性因素模型3.4 小结3.5 习题第4章 消费一储蓄决策和状态价格4.1 消费和组合选择4.2 资产定价解释4.3 完全市场、套利和状态价格4.4 小结4.5 习题第2部分 多期消费、组合选择和资产定价第5章 关于消费和投资选择的多期离散模型5.1 模型假设和符号5.2 多期模型的解5.3 对数效用举例5.4 小结5.5 习题第6章 多期市场均衡6.1 多期模型下的资产定价6.2 资产定价的卢卡斯模型6.3 理性资产价格泡沫6.4 小结6.5 习题第3部分 或有要求权定价第7章 衍生品定价基础7.1 远期和期权合约7.2 二叉树期权定价7.3 二叉树模型的应用7.4 小结7.5 习题第8章 扩散过程与伊藤定理8.1 纯布朗运动8.2 扩散过程8.3 连续时间过程函数与伊藤定理8.4 小结8.5 习题第9章 动态对冲和PDE估值9.1 Black-Scholes期权定价9.2 均衡期限结构模型9.3 随机利率条件下的期权定价9.4 小结9.5 习题第10章 套利、鞅(Martingale）和定价核（PricingKernel）10.1 套利和鞅10.2 套利和定价核10.3 替代的价格平减指数10.4 应用10.5 小结10.6 习题第11章 扩散一跳跃过程11.1 连续时间的跳跃模型11.2 伊藤定理与跳跃一扩散过程11.3 或有要求权定价11.4 小结11.5 习题第4部分 连续时间资产定价第12章 连续时间的消费和组合选择12.1 模型假设12.2 连续时间动态规划12.3 求解连续时间问题12.4 消费一组合选择的鞅方法12.5 小结12.6 习题第13章 均衡资产收益13.1 跨期资本资产定价模型13.2 Breeden的消费CAPM模型13.3 Cox，Ingersoll和Ross生产经济13.4 小结13.5 习题第14章 时间不可分的效用函数14.1 Constantinides内部习惯模型14.2 Campell和Cochrane的外部习惯模型14.3 递归效用14.4 小结14.5 习题第5部分 资产定价的其他内容第15章 行为金融与资产定价15.1 心里偏差对资产价格的影响15.2 非理性投资者对资产价格的影响15.3 小结15.4 习题第16章 差别信息情况下的资产定价16.1 私人信息条件下的均衡16.2 不对称信息、交易和市场16.3 小结16.4 习题第17章 利率期限结构模型17.1 均衡期限结构模型17.2 利率衍生品定价模型17.3 小结17.4 习题第18章 违约风险模型18.1 结构方法18.2 简化（reduced-fom）模型18.3 小结18.4 习题参考文献 |
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