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| 何书元，北京大学数学科学学院教授、博士，从事时间序列分析、应用随机过程和概率极限定理的教学和科研工作。近年的研究方向是不完全数据的统计分析。
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| 第一章 时间序列 时间序列的分解 平衡序列 线性平衡序列和线性滤波 生态时间序列和随机变量的收敛性 严平稳序列及其遍历性 Hilbert空间中的平衡序列 平衡序列的谱函数 离散谱序列及其周期性 第二章 自回归模型 推移算子和常系数差分方程 自回归模型及其平衡性 AR序列的谱密度和Yule-Walker方程 平衡序列的偏相关系数和Levinson递推公式 AR序列举例 第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型 滑动平均模型 自回归滑动平均模型 广义ARMA模型和ARIMA模型介绍 第四章 均值和自协方差函数的估计 均值的估计 自协方差函数的估计 白噪声检验 第五章 时间序列的预报 最佳线性预测的基本性质 非决定性平衡序列及其Wold表示 时间序列的递推预测 ARMA序列的递推预测 第六章 ARMA模型的参数估计 AR模型的参数估计 MA模型的参数估计 ARMA模型的参数估计 求和ARIMA模型及季节ARIMA模型的参数估计 第七章 潜周期模型的参数估计 潜周期模型的参数估计 混合自回归周期模型的参数估计 二维随机场的潜周期模型的参数估计 第八章 时间序列的谱估计 平称序列的谱表示 平衡序列的周期图 加窗谱估计 加窗谱估计的比较 第九章 多维平稳序列介绍 多维平稳序列 多维平衡序列的均值和自协方差函数的估计 多维AR序列 多维平衡序列的谱分析 附录A 部分定理的证明 附录B 时间序列数据 索引 符号说明 参考文献 |
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