| 杨军战 华东政法大学商学院讲师，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士。专业资质：FRM、CAIA、CFP。主要研究方向：金融衍生工具定价（侧重固定收益衍生品和信用衍生品）风险管理、资产与负债管理建模、资本市场等。 .. << 查看详细 |
| 导论 信用风险建模理论研究综述及意义 第一章 信用风险建横方法评价 第一节 关于信用风险模型的经济含义 第二节 信用风险建模方法 一、结构化建模方法 二、简约化建模方法 三、混合建模方法 第三节 不同建模方法的优缺点分析 第二章 信用风险债券定价述评 第一节 固定收益证券的利率风险与信用风险 第二节 简约化方法下信用风险债券的定价 一、违约事件建模的概率论结论 二、违约时无回收状况下信用风险贴现债券定价 三、信用风险付息债券定价 四、违约时发生支付的债券定价 五、违约事件以及对手风险下的债券定价 六、违约时部分回收下的债券定价 第三节 总结性分析 第三章 信用违约互换（cds）的定价 第一节 信用衍生品市场概况 . 一、市场 二、产品 第二节 信用违约互换的价格与隐含违约概率 一、价格、隐含违约概率之间的关系 二、基于瞬时远期违约概率的自助法 三、基于一段时期条件违约概率的改进方法 第四章 担保债务凭证（cdo）定价 第一节 担保债务凭证（cdo）市场 一、介绍 二、资本结构 三、动机 四、cdo的生命周期以及业绩测试 五、其他类型的cdo 第二节 担保债务凭证（cdo）的数学基础 一、停时 二、违约强度 三、计数过程 四、违约时间的分布 五、copula函数 第三节 基于copula函数的cdo定价模拟 …… 第五章 结论及政策建议 参考文献 附录 |
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