| 苏良军，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授，博士生导师，2004年获美国加州大学SanDIEGO分校（uCSD）经济学士，师从世界级经济计量大师Halbertwhife，CliveGranger,Robert EnglefNJames Hamilton。主要研究领域为计量经济学理论、非参数计量经济学、半参数空间相关性分析与金融计量经济学。已经在JounrndfofEconometrics，Econometric Theory,Journdal ofBusiness Economics and Statistics,Statistica Sinica,Economics Letters等国际核心经济计量与统计期刊上发表文章十多篇。并在《管理世界》、《数量经济技术经济研究》、《世界经济》、《经济科学》、《统计研究》、《数理统汁与管理》等国内核心经济与统计期刊上发丧文章十多篇。现为国际新办经济计量杂志Journal of Econometric Theory andApplicaticns 创立编委、国际Econometric Society的会员与中国数量经济学会学术委员会成员。 |
| 第1章 概率、随机变量与分布 1.1 概率空间 1.2 条件概率与独立性 1.3 随机变量与分布 1.4 随机向量和联合分布函数 1.5 密度函数和独立性 1.6 随机变量和随机向量的矩 1.7 条件期望 1.8 矩母函数和特征函数 1.9 在积分号下求微分 1.10 常用分布族 1.11 习题 第2章 随机变量的函数的分布 2.1 抽样理论 2.2 随机变量的函数的分布 2.3 多元正态分布 2.4 一个重要的例子：正态分布中的抽样分布 2.5 习题 第3章 各种收敛方式与极限分布 3.1 依概率收敛 3.2 几乎必然收敛 3.3 r阶中心矩收敛 3.4 依分布收敛 3.5 各种收敛方式之间的关系 3.6 渐近理论中的基本工具 3.7 随机数的产生 3.8 习题 第4章 数据压缩技术 4.1 点估计量的优劣判断 4.2 充分统计量 4.3 完备统计量 4.4 概率密度函数中的指数型分布族 4.5 习题 第5章 极大似然估计 5.1 极大似然估计量 5.2 Fisher信息量和Cramer-Rao不等式 5.3 极大似然估计量的渐近性质 5.4 EM准则 5.5 附录：极端估计量的相合性以及UlLN 5.6 习题 第6章 准极大似然估计 6.1 Kullback—Leibler信息标准 6.2 准极大似然估计——在一个错误模型下的极大似然估计 6.3 QMlE的渐近理论 6.4 习题 第7章 广义矩估计 7.1 矩估计 7.2 广义矩估计 7.3 习题 第8章 贝叶斯估计 8.1 预备知识 8.2 贝叶斯估计 8.3 马尔可夫链－蒙特卡罗法 8.4 习题 第9章 最大势检验与一致最大势检验 9.1 基本概念 9.2 Neyman-Pearson引理 9.3 一致最大势检验 9.4 一致最大势无偏检验 9.5 多参数指数族的假设检验 9.6 习题 第10章 参数模型中的检验 10.1 广义似然比检验 10.2 基于似然函数的渐近检验 10.3 渐近X2检验 10.4 习题 第11章 非参数模型检验 11.1 符号、秩和符号秩检验 11.2 两个分布函数相等性检验 11.3 经验似然比检验 11.4 习题 第12章 置信集估计 第13章 方差分析 第14章 线性回归与最小二乘 第15章 回归分析的应用 第16章 附录：矩阵代数知识复习 参考文献 |
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