| 《动态资产定价理论》阐述了资产定价理论的主要思想和理论研究方法，知识面宽，内容博大精深，特别是提供了丰富的文献引证，在国外具有很大的影响。对于希望进入资产定价领域从事研究工作的国内研究者来说，本书将提供极大的帮助，具有十分重要的参考价值。随着我国证券市场领域的不断改革和向国际规范化市场的接轨，以及我国加入WTO后金融市场的不断开放和不断入全球金融市场，我国对动态资产定价领域感兴趣的学者和实务界人士正在急剧增加，因此，这一学科领域在我国也必将迎来一个旺盛的发展时期。 |
| 作者达雷尔·达菲（Darrell Duffie），是斯亘福大学产学研究生院的教授，其研究的主要领域为资产定价、风险和管理、信用风险建模，以及固定收益证券和股票市场，在国际上享有很高的知名度。 |
| 第一篇 离散时间模型 1 状态定价引论 1.1 套利和状态价格 1.2 风险中性概率 1.3 最优化及资产定价 1.4 有效性和完备市场 1.5 最优化与代表性行为人 1.6 状态价格贝塔模型 2 基本的多期模型 2.1 不确定性 2.2 证券市场 2.3 套利、状态价格和鞅 2.4 单个行为人最优化 2.5 均衡和帕累托最优 2.6 均衡资产定价 2.7 套利和鞅测度 2.8 富余证券的价值 2.9 美式履约方针和定价模型 3.10 提前履约最优吗 习题 注释 3 动态规划法 3.1贝尔曼法 3.2 一阶贝曼条件 3.3 马尔可夫不确定性 3.4 马尔可夫资产定价 3.5 马尔可夫控制下的证券定价 3.6 马尔可夫无套利定价 习题 注释 …… 4 无限时期情形 第二篇 连续时间模型 5 布菜克一斯科尔斯模型 6 状态价格和等价鞅测度 7 期限结构模型 8 衍生证券定价 9 证券组合和消费选择 10 均衡 11 公司证券 12 数值方法 附录 人名对照表 术语对照表 参考文献 |
内容加载中，请稍后...
商品评论（0条）