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| 门明博士，现任对经济贸易大学副教授，1998年获美国伊利诺大（UIUC）MBA学位。十余年来辛勤耕耘于金融衍生证券、金融工程、国际投资和金融风险管理等领域，主持过数十项世界银行、联合国工发组织和国内外企业的市场调查、投资和战略研究工作。先后著有《投资与风险防范》、《涉外投资项目可行性研究》、《国际租赁惯例》、《国际租赁实务》等专著，在国内外专业刊物上发表论文数十篇。1997年曾作为中国代表参加了在美国旧金山举行的第十三届“世界青年领导人大会”，并作了题为“中国经济及其对世界经济发展的作用”的主题报告。 |
| 第一章 金融衍生工具导论 第一节 金融衍生市场 第二节 一些重要的基本概念 第三节 衍生工具市场的作用 本章小结 思考与练习题 第二章 期权市场结构 第一节 期权市场的发展 第二节 看涨期权 第三节 看跌期权 第四节 场外期权交易市场 第五节 有组织的期权交易 第六节 期权交易所 第七节 期权交易商 第八节 交易机制 第九节 期权行情表 第十节 期权的类型 第十一节 期权的交易成本 第十二节 期权市场管理 本章小结 思考与练习题 第三章 期权定价原理 第一节 基本术语和符号 第二节 看涨期权定价原理 第三节 看跌期权定价原理 第四节 看跌期权与看涨期权平价 第五节 利率的影响 第六节 股票价格波动率的影响 本章小结 思考与练习题 第四章 期权定价模型 第一节 二叉树期权定价模型 第二节 Black—Scholes期权定价模型 本章小结 思考与练习题 第五章 期权应用基本策略 第一节 术语与符号 第二节 股票交易 第三节 看涨期权交易 第四节 看跌期权交易 第五节 看涨期权与股票 第六节 看跌期权与股票 第七节 合成看涨期权与看跌期权 本章小结 思考与练习题 第六章 高级期权应用策略 第一节 期权套利的基本概念 第二节 货币套利 第三节 日历套利 第四节 比例套利 第五节 Straddles,Straps和Strips 第六节 盒子套利 本章小结 思考与练习题 第七章 期货市场结构 第一节 远期市场和期货市场的发展 第二节 有组织的期货交易 第三节 期货交易所 第四节 期货交易商 第五节 期货交易机制 第六节 期货价格行情表 第七节 期货合同的种类 第八节 远期合约和期货交易的交易成本 第九节 期货市场管理 本章小结 思考与练习题 第八章 即期债券定价原理 第一节 固定收入证券的定价原理 第二节 久期 第三节 股权证券定价原理 第四节 即期价格的确定 本章小结 思考与练习题 第九章 远期合约与期货定价原理 第一节 远期合约和期货价格的性质 第二节 远期合约与期货定价模型 本章小结 思考与练习题 第十章 期货套期保值策略 第一节 为什么要进行套期保值? 第二节 套期保值的概念 第三节 套期保值比例的确定 第四节 套期保值策略 本章小结 思考与练习题 第十一章 互换和其它利率合同 第一节 互换市场的衍化与现状 第二节 远期利率合同 第三节 利率互换 第四节 为什么要使用互换合同 第五节 利率互换的其他类型 第六节 其它类型的利率合同 本章小结 思考与练习题 第十二章 期权在投资决策方面的应用 第一节 传统的资本投资决策方法及其局限性 第二节 期权决策法：投资决策新概念 第三节 期权决策法的应用 第四节 期权决策法与传统的净现值决策法的比较 本章小结 思考与练习题 |
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