| 第一章 绪论 第一节 金融市场与投资工具 一、金融市场的结构 二、投资工具 第二节 投资的风险与资产组合管理 一、投资的收益与风险 二、资产组合管理的基本内容 第三节 现代投资理论的形成与发展 一、早期的投资理论 二、现代资产组合理论 三、现代投资理论的发展 本章小结 复习思考题第二章 均值-方差分析与有效资产组合 第一节 均值-方差分析方法 一、单项资产的期望收益率与方差 二、资产组合的期望收益率与方差 第二节 风险资产组合的有效边界 一、风险资产组合的有效边界 二、无风险借贷条件下的有效边界 第三节 有效边界的求解 一、允许卖空且可以无风险借贷 二、允许卖空但不存在无风险借贷 三、不允许卖空但存在无风险借贷 四、不允许卖空且禁止无风险借贷 五、纳入额外的约束条件 本章小结 复习思考题第三章 投资者风险偏好与最优资产组合 第一节 投资者的效用函数 一、投资者的效用 二、效用函数的性质 三、效用函数与资产组合选择 第二节 效用无差异曲线与最优资产组合 一、资产组合效用函数的类型 二、期望效用无差异曲线 三、最优资产组合的选择 第三节 其他最优资产组合选择方法 一、几何平均收益率方法 二、安全第一方法 附录3-1 效用函数与均值一方差分析 附录3-2 对数效用函数与最高几何平均收益率 附录3-3 无风险借贷条件下的安全第一标准 本章小结 复习思考题第四章 市场均衡状态下的资产定价模型 第一节 资本资产定价模型 一、资本资产定价模型的假设条件 二、资本资产定价模型的推导 三、资本市场线与证券市场线的关系 四、用资产市场价格表示的资本资产定价模型 第二节 资本资产定价模型的拓展 一、关于禁止卖空和无风险借贷条件的假设 二、不允许无风险借贷时的资本资产定价模型 三、不允许无风险借入时的资本资产定价模型 四、不同借贷利率下的资本资产定价模型 第三节 套利定价模型 一、套利与套利组合 二、套利定价模型的假设与推导 三、套利定价模型与资本资产定价模型 附录4-1 资产组合的期望收益率与方差 本章小结 复习思考题第五章 单指数模型与多指数模型第六章 市场效率与资产组合管理策略第七章 证券价值分析与公司收益预测第八章 金融衍生品的定价与运用第九章 资产组合管理绩效评估第十章 国际资产组合投资阅读书目参考文献 |
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