| 在作者看来，任何优秀的金融衍生品模拟都有两个最重要的任务：一是衍生品的复制与对冲策略，以减少最终收益的不确定性；二是让复制与对冲尽可能少地依赖于模型本身。因为本书是讲金融模型理论的，书中千方百计地建立各种模型，然而目标却是要使我们的方法独立于模型。这看起来似乎自相矛盾。一旦读完本书，读者一定会对此有更深的理解。那将是第三个境界。 |
| 金融衍生品定价模型 ——数理金融引论 孙健 2007 年1月27 日 目录 前言 1 I 基础理论 第一章金融衍生品引论 3 1.1 现金和银行存款的时间价值................... 3 1.2 均值、标准差及波动率...................... 7 1.3 常见股票衍生产品......................... 9 1.3.1 股票............................ 10 1.3.2 指数............................ 11 1.3.3 远期............................ 13 1.3.4 看涨、看跌期权...................... 14 1.4 常见的新型期权.......................... 17 1.4.1 二元期权合约....................... 17 1.4.2 障碍期权.......................... 18 1.4.3 亚式期权.......................... 19 1.4.4 回望期权.......................... 20 1.4.5 变异互换合约....................... 20 1.4.6 Vix 指数和波动率互换.................. 21 1.5 主要指数的历史价格....................... 23 第二章常见的衍生头寸33 2.1 资产和看跌期权组合....................... 33 2.2 备兑认购期权........................... 34 2.3 跨式期权.............................. 36 2.4 宽跨式期权............................. 38 2 目录 2.5 倒置风险期权........................... 39 2.6 蝶式差价期权........................... 41 2.7 日历差价期权................... |
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