金融数学与金融工程实验教程（含光盘）（数学实验系列教程）

“数学实验系列教程”的编写得到国家特色专业建设点建设项目、广东省高等学校重点专业建设项目、广东省本科教学改革立项项目“数学技术人才培养模式的构建与实践”及华南师范大学卓越计划项目的支持。
本系列教程侧重于为大学生建造数学学习中必要的数学实验活动平台，以多种背景下的量化模式与结构为实验对象，以计算机为主要实验工具展开论述。教程中的实验设计力图让学生“获取对数学的感性认识和数学信息”，了解数学实验的方法。教程中的实验设计强调计算机技术的运用，并融入了初步的数学技术运用体验。
本书是“数学实验系列教程”之一，涵盖多个金融数学与金融工程实验，力图让学生在坚实的数学和充分的经济学、金融学基础上，尝试使用数理和计量分析方法解决高深的经济与金融问题，从而具备在学术研究或金融务实方面继续学习和研究的坚实基础。

本书是“数学实验系列教程”之一，与金融数学与金融工程专业（方向）主干课程对应。第1章为计量经济学实验；第2章为金融时间序列分析实验；第3章为投资学实验；第4章为金融衍生品实验；第5章为综合实验案例，由两个金融建模分析作品构成。实验设计强调计算机技术的运用，并融入了初步的数学技术运用体验，极具创新特色。
本书可作为金融数学、金融工程及其他与经济学、金融学相关专业的实验教材及辅导用书，也可作为一般经济类专业在强化量化处理方法学习方面的参考用书。

第1章 计量经济学实验    …………………………………………………………………1
实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法   …………………………1
     【实验目的】   ………………………………………………………………………1
     【实验背景与理论基础】   …………………………………………………………2
     【实验原理】   ………………………………………………………………………3
     【实验过程和步骤】   ………………………………………………………………4
     【实验总结】   ………………………………………………………………………12
     【思考与练习】   ……………………………………………………………………13
实验2 异方差性及其性质   …………………………………………………………14
      【实验目的】   …………………………………………………………………14
      【实验背景与理论基础】   ……………………………………………………14
      【实验原理】   …………………………………………………………………15
      【实验过程和步骤】   …………………………………………………………16
      【实验总结】   …………………………………………………………………26
      【思考与练习】   ………………………………………………………………26  
实验3 自相关性及其性质   …………………………………………………………28
      【实验目的】   …………………………………………………………………28
      【实验背景与理论基础】   ……………………………………………………28
      【实验原理】   …………………………………………………………………29
      【实验过程和步骤】   …………………………………………………………30
      【实验总结】   …………………………………………………………………42
      【思考与练习】   ………………………………………………………………42  

第2章 金融时间序列分析实验    ……………………………………………………43  
实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测   ………………43
      【实验目的】   …………………………………………………………………43
      【知识准备】   …………………………………………………………………44
      【实验内容】   …………………………………………………………………44
      【实验步骤】   …………………………………………………………………46
      【思考与练习】   ………………………………………………………………60  
实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测   ………………………61
      【实验目的】  ……………………………………………………………………61
      【知识准备】   …………………………………………………………………61
      【实验内容】   …………………………………………………………………61
      【实验步骤】   …………………………………………………………………62
      【思考与练习】   ………………………………………………………………73  

第3章 投资学实验    …………………………………………………………………74  
实验6 构造最优投资组合   …………………………………………………………74
      【实验目的】   …………………………………………………………………74
      【实验背景与理论基础】   ……………………………………………………75
      【实验原理】   …………………………………………………………………77
      【实验过程】   …………………………………………………………………78
      【实验示例】   …………………………………………………………………81
      【实验总结】   …………………………………………………………………88
      【思考与练习】   ………………………………………………………………88  
实验7 CAPM模型与贝塔系数   ……………………………………………………89
      【实验目的】   …………………………………………………………………89
      【实验背景与理论基础】   ……………………………………………………89
      【实验原理】   …………………………………………………………………90
      【实验过程】   …………………………………………………………………90
      【实验示例】   …………………………………………………………………92
      【实验总结】   …………………………………………………………………97
      【思考与练习】  ………………………………………………………………97  

第4章 金融衍生品实验    ……………………………………………………………98 
实验8 套期保值实验   ………………………………………………………………98
      【实验目的】   …………………………………………………………………98
      【实验理论基础】   ……………………………………………………………99
      【实验步骤】   …………………………………………………………………101
      【实验总结】   …………………………………………………………………107
      【思考与练习】   ………………………………………………………………107  
实验9 欧式期权定价实验   …………………………………………………………108
      【实验目的】   …………………………………………………………………108
      【实验理论基础】   ……………………………………………………………108
      【实验步骤】   …………………………………………………………………111
      【思考与练习】   ………………………………………………………………114  

第5章 综合实验案例    ………………………………………………………………115  
实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值   ………………………………115 
      【引言】   ………………………………………………………………………115
      【股指期货、套期保值和ETF基金简介】   …………………………………119
      【沪深300股指期货与ETF基金套期保值的实证分析】   …………………128
      【结论】   ………………………………………………………………………135  
实验11 股指期货套期保值实证分析   ……………………………………………136
      【问题介绍】   …………………………………………………………………136
      【问题分析】   …………………………………………………………………137
      【基本假设】   …………………………………………………………………137
      【最优套期保值比率估计模型】   ……………………………………………138
      【套期保值效果测量模型】   …………………………………………………142
      【数据选择及分析】   …………………………………………………………142
      【沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析】   ………………………146
      【模型评价】   …………………………………………………………………151  

参考文献    ………………………………………………………………………………153