| 陈信华，男，1954年生于上海，祖籍浙江余姚。1982年毕业于上海师范学院中文系，获文学学士学位。1988年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学硕士学位。2000年毕业于上海社会科学院世界经济研究所，获经济学博士学位。 自80年代中期起进入高等院校从教，一直担任“国际金融”、“国际融资”、“货币银行学”、“外汇银行业务”、“金融工程”及“跨国公司财务管理”等课程的教学工作，现为上海大学国际工商与管理学院金融系主任、教授。 个人专著有《外汇经济学》、《财务报表分析技巧》、《开放经济国际收支的宏观调节论》、《国际金融管理》、《证券投资讲义》，其中《外汇经济学》由台湾五南图书出版公司以繁体字版本在中国台湾地区重印发行。与人合著有《跨国公司教程》、《国际经济学教程》。此外，还参加过张幼文主编的《世界经济学》、周振华主编的《金融改造》及伍贻康和张幼文主编的《全球村落：一体化进程中的世界经济》等书的编写工作；独立主持过“人民币自由兑换与外汇风险管理”和“开放经济条件下的宏观调控和政策协调”等市级研究课题，并在国内刊物上发表过数十篇有关世界经济、国际金融及财务管理的论文。 |
| 总序 内容简介 绪论 第一章 资产定价的基础知识及债券、股票的定价模型 第一节 单笔资金、普通年金、即付年金的终值与现值 第二节 永续年金的现值及增长型永续年金的现值 第三节 债券与股票的定价 复习思考题 第二章 远期价格及远期合约的定价原理 第一节 现货（即期）交易与远期交易 第二节 远期价格的确定 第三节 远期合约的价值 第四节 无风险资产和无风险利率 复习思考题 第三章 金融期货的交易规则及其定价原理 第一节 期货市场的形成与发展 第二节 金融期货的交易规则 第三节 金融期货定价的持仓成本模型 第四节 期货合约的价值96' 第五节 期货价格与预期中的未来现货价格 复习思考题 第四章 外币期货、利率期货及股指期货 第一节 外币期货交易 第二节 短期利率期货交易 第三节 长期利率期货交易 第四节 股指期货交易 复习思考题 第五章 期权市场的运作机制 第一节 期权市场的形成与发展 第二节 期权交易的分类及交易的盈亏特征 第三节 期权合约的标准化特征 第四节 期权合约的场外交易与期货合约的期权交易 复习思考题 第六章 期权交易的行情解读与投资策略 第一节 期权行情的解读 第二节 期权交易的创新意义及其投资策略 第三节 抵补头寸 第四节 价差头寸 第五节 组合头寸 第七章 期权定价过程中的无风险套利限制 第一节 无股息支付的股票期权的价格上下限 第二节 预期有股息支付的股票期权的价格上下限 第三节 美式期权的提前执行问题 第四节 期权定价的其他限制 复习思考题 第八章 期权定价的二项式模型 第一节 二项式期权定价模型的推导：单期模型 第二节 两期二项式期权定价模型 第三节 期权定价n期模型的通用公式 …… 第九章 布莱克-斯科尔斯的期权定价模型 第十章 布莱克-斯科尔斯模型的修正与扩展 第十二章 期权定价模型的静态分析 第十二章 多期期权、奇异期权及期权思想的其他运用 第十三章 其他金融衍生工具的定价与运用 参考文献 后记 附表 |
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