| p> 闫海峰编写的《金融衍生品的定价与最优套期保值策略》系统地研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题。证明了指数半鞅模型的资产定价基本定理；给出了指数半鞅模型等价局部鞅测度存在的充要条件；证明了指数半鞅模型资产定价的第一和第二基本定理；当市场是无套利不完备市场时，获得了均值方差最优和拟局部风险最小套期保值策略的存在且唯一的充要条件，并且给出了这两种最优套期保值策略的精确表达式和未定权益的最优近似定价；系统研究了最小熵鞅测度、效用无差别定价及效用无差别套期保值策略。获得了最小熵鞅测度存在且唯一的充要条件；讨论了效用无差别定价的性质及其与最小熵鞅测度的关系；构造了效用无差别定价及效用无差别套期保值策略；当市场有套利机会存在时，用新的定价方法——保险精算定价方法，给出了欧式期权的保险精算定价。 本书适合作为高等院校金融学、金融工程、金融数学等相关专业高年级学生和研究生学习动态资产定价理论的教材，同时对金融风险管理以及资产定价方面的实务操作也有一定的指导意义。 |
当珞珈山开满樱花的时候(代序) 前言 符号说明 0 绪论 0.1 数理金融学的历史 0.2 未定权益定价与套期保值的主要内容 1 随机分析引论 1.1 现代概率论基础 1.2 条件期望与随机过程基础 1.3 布朗运动 1.4 随机分析初步 1.5 Ito过程与Ito随机微分方程 1.6 Gianov定理与鞅表示定理 1.7 一般半鞅的随机分析 2 指数半鞅模型的资产定价基本定理 2.1 引言 2.2 随机指数和随机对数 2.3 市场模型假设 2.4 资产定价理论的基本概念 2.5 资产定价的基本定理 3 指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值 3.1 模型假设与问题提出 3.2 未定权益均值一方差套期保值问题 3.3 均值方差最优策略的存在性与唯一性 3.4 均值方差最优策略的精确表示 3.5 均值方差套期保值相关问题 3.6 风险最小套期保值策略 3.7 均值方差最优策略与风险最小套期保值策略比较 3.8 效用无差别定价和套期保值策略 4 多维扩散过程模型的套期保值策略 4.1 模型假设 4.2 极小鞅测度和方差最优鞅测度 4.3 风险最小策略和均值方差最优策略 4.4 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略 5 随机波动率模型的套期保值策略 5.1 模型假设 5.2 极小鞅测度和方差最小鞅测度 5.3 Folliner-Schweizer分解的构造 5.4 风险最小策略和均值方差最优策略 5.5 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略 6 跳扩散半鞅模型 6.1 跳扩散半鞅价格模型 6.2 跳扩散半鞅的等价鞅测度 6.3 跳扩散模型的极小鞅测度 6.4 跳扩散模型的最小熵鞅测度 6.5 跳扩散模型的方差最优鞅测度 6.6 多维跳扩散市场模型 7 非标准市场模型的套期保值策略 7.1 限制信息市场中的风险最小套期保值 7.2 随机点过程市场模型下风险最小套期保值策略 7.3 有附加市场信息模型下的混合套期保值 8 期权定价的鞅方法 8.1 期权的鞅方法定价原理 8.2 几何Brown运动的期权定价 8.3 跳扩散过程模型的期权定价 8.4 广义指数O-U模型下的期权定价 9 期权定价的保险精算方法 9.1 保险精算定价的基本概念 9.2 广义Black-Scholes模型的保险精算定价 9.3 保险精算定价方法的应用举例 9.4 保险精算定价与传统的无套利定价的区别与联系 参考文献 |
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