| 前言 概要 第一章 克服政治风险和危机后遗症 全球稳定评估 主权脆弱性和传染风险 寻求收益将导致信用过度？ 政策重点 附录1.1.新兴市场的宏观金融关联以及对银行资本充足率的影响 参考文献 第二章 长期投资者及其资产配置：他们目前身在何处？ 概要 全球资产配置的长期趋势 私人资产配置的决定因素 结论和政策启示 附录2.1.资产配置：理论和实践 附录2.2.基金组织对全球资产配置的调查结果 附录2.3.定义外汇储备和主权财富基金 附录2.4.回归细则的理论基础和回归结果详情 参考文献 第三章 推进宏观审慎政策的具体操作：何时采取行动？ 概要 从风险源到系统性风险指标：宏观经济--金融结构模型的有益启示 探寻金融部门危机的先行指标 宏观审慎指标和政策：紧密结合在一起 结论与实践指引 附录3.1.对结构模型的描述 附录3.2.预测银行危机的发生概率 附录3.3.发现一组健全的接近同步指标 参考文献 词汇表 附录代理主席的总结发言 统计附录 专栏 专栏1.1.市场信心在政策不确定的环境中恶化 专栏1.2.市场对于美国主权风险的忧虑有多大？ 专栏1.3.欧元区高利差主权债务风险向欧盟银行业部门溢出效应的量化 专栏1.4.为什么美国货币市场基金如此大规模地持有欧洲银行债务？ 专栏1.5.对中国金融稳定风险的估测 专栏1.6.宏观审慎政策能否限制房地产业的繁荣？ 专栏1.7.危机管理下的欧元区动态 专栏1.8.监管改革的现状 专栏2.1.储备经理人资产配置 专栏2.2.使用风险因素的新资产配置框架 专栏2.3.低利率环境和养老基金 专栏2.4.主权资产管理和全球金融危机 专栏3.1.美国、英国和欧盟宏观审慎监管当局的监测和政策工具 专栏3.2.从信贷总量中提取信息预测金融危机 专栏3.3.风险显现：对金融体系压力的接近同步指标的研究 专栏3.4.对宏观审慎工具有效性的实证分析 表 表1.1.部分先进经济体的负债和杠杆状况 表1.2.主权债务市场和脆弱性指标 表1.3.新兴市场银行：对宏观经济冲击和融资冲击的敏感性 表1.4.部分经济体的宏观经济和金融指标 表2.1.机构投资者管理下的资产 表2.2.部分主权财富基金的资产 表2.3.资产经理人管理下的资产：资金来源 表2.4.股票和债券流动面板回归分析汇总 表2.5.模拟冲击对区域资金流的影响：新兴市场 表2.6.估计危机指标系数的经济影响 表2.7.政策利率多久后上升 表2.8.自2006年底以来影响跨境投资的五大因素 表2.9.地区配置 表2.10.根据资产类别进行的资产配置 …… 图 |
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