“股权溢价之谜”研究:资产定价、风险偏好、效用函数的分析

　　本书在详实的文献述评的基础上，对“股权溢价之谜”现象产生的原因进行了系统分析，并从风险偏好入手，通过试验来测定投资比例对风险规避的刺激效应，结果证实，投资比例越高，行为人越规避风险。本书在有限理性效用函数最优化框架下进行模型推导，并基于中、美两国数据加以验证，结果发现，中、美两国对于消费和财富的偏好都是稳定的，有限理性下的最优化能够解释“ 股权溢价之谜”。 本书适合高等院校金融学、理论经济学等专业的师生作为辅助教材使用，也可作为从事金融投资管理者的参考用书。