| 林苍祥，美国波士顿大学财务金融博士，现任台湾淡江大学财务金融所教授及两岸金融研究中心主任，台湾财务工程学会理事长，台湾大学医管所EMBA班兼任教授，台北大学IEMBA班兼任教授，浙江大学经济学院客座教授，厦门大学金融系兼职教授，山东经济学院客座教授。 郑振龙，厦门大学经济学（金融学）博士，现任厦门大学金融系教授、厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、闽江学者特聘教授、搏士生导师，国务院学科评议组成员，中国金融学会常务理事兼学术委员，福建省金融学会副会长。 蔡莳铨，美国波士顿大学财务金融博士，现任台湾师范大学管理学院副教授，浙江大学管理学院兼职副教授。 邱文昌，台湾东海大学企业管理研究所硕士，现任台湾期货交易所副总经理，台北大学兼任讲师。 |
| 第一篇 衍生品市场概览与准备知识 第一章 衍生性金融商品概论 第一节 衍生性金融商品的意义、概念与风险 第二节 期货与期权交易的历史 第三节 衍生性金融商品的种类 本章习题 第二章 期货与期权市场 第一节 全球期货与期权市场概况 第二节 全球期货交易所概览 第三节 中国内地期货市场概论 第四节 中国台湾地区期货市场概况 附录 本章习题 第三章 利率换算与现值 第一节 利率的种类与报价 第二节 利率的衡量 第三节 现值 本章习题 第二篇 期权期货定价模型 第四章 期货定价理论 第一节 衍生性商品的无套利定价原理 第二节 期货与现货的价格关系 第三节 持有成本模型 第四节 持有成本的套利策略 第五节 股票期货 本章习题 第五章 期货避险 第一节 多头避险与空头避险 第二节 基差风险 第三节 避险比例与调整避险 第四节 最小风险法与避险绩效 本章习题 第六章 期货交易策略 第一节 价差交易 第二节 期货套利 第三节 套利技巧分析 本章习题 第七章 期权概论 第一节 期权的基本性质 第二节 期权价值的上下限 第三节 裸持仓与平价关系 第四节 价差交易策略 第五节 混合持仓 本章习题 第八章 期权定价 第一节 马尔科夫随机过程 第二节 几何布朗运动 第三节 伊藤定理 第四节 衍生性金融产品定价 第五节 期权定价模型 第六节 欧式与美式期权 第七节 外汇、商品与期货期权 第八节 股利效应与个股期权近似解 本章习题 第九章 期权风险参数与避险 第一节 期权的风险参数 第二节 期权的应用及其避险 本章习题 …… 第三篇 利率衍生品 习题解答 |
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