| 第一章 导论 第二章 MM理论与无套利原则 第三章 金融产品和市场简介 第四章 衍生工具基础知识 第五章 二叉树模型 第六章 二叉树模型的扩展 第七章 资产的随机行为 第八章 Black-Scholes模型分析 第九章 股票指数期权、期货期权和货币汇兑期权 第十章 鞅定价方法 第十一章 等价鞅测度的应用与期权定价 第十二章 用蒙特卡罗模拟对依赖于路径的衍生证券定价 第十三章 互换 第十四章 利率期权 第十五章 利率衍生证券及期限结构模型 第十六章 新型期的定价与期权激励 第十七章 标的资产价格服从跳——扩散过程的期权定价 第十八章 具有随机寿命的未定期权定价 第十九章 用离散方法对变异期权定价 第二十章 期权头寸的监控管理和基于神经网络的风险评价 第二十一章 金融理论的发展与评价 附表1 附表2 主要参考文献 |
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