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作 者：Cuthbertson// K// Nitzsche// D.// 朱？ 著
出 版 社：西南财经大学出版社
出版时间：2008-05-01
I S B N：9787810888769
| 朱波，1977年出生于四川省宣汉县，1995年考入西南师范大学数学系，1999年6月获理学学士学位，2002年6月获理学硕士学位，同年9月，考入中国社会科学院数量经济技术经济研究所，2005年6月获经济学博士学位。现任职于西南财经大学金融学院，从事金融学的教学和科研工作，主授课程：连续时间金融、资产定价、实证金融、金融随机过程、金融工程、衍生金融工具。研究方向：资产定价、实证金融、金融工程。 |
| 第1章 金融中的基本概念 第2章 金融中的统计基础 第3章 有效市场假说 第4章 股票收益可预测吗 第5章 均值方差组合论与资本资产定价模型 第6章 分散化国际投资组合 第7章 绩效度量、CAPM与APT 第8章 CAPM和APT的经验证据 第9章 线性因子模型的应用 第10章 价值评估模型与资产收益 第11章 股票价格的波动率 第12章 股票价格：向量自回归方法 第13章 SDF模型与CCAPM模型 第14章 CCAPM模型：证据与扩展 第15章 跨期资产配置：理论 第16章 跨期资产配置：实证 第17章 理性泡沫与学习 第18章 行为金融与异像 第19章 行为模型 第20章 期限结构理论 第21章 预期理论：从理论到实证 第22章 期限结构的经验证据 第23章 随机折现因子与彷射期限结构模型 第24章 外汇市场 第25章 检验CIP、UIP和FRU 第26章 外汇风险溢价建模 第27章 汇率与基本经济因素 第28章 市场风险 第29章 波动率与市场微观结构 参考文献 推荐读物 |
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