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| 前 言 第一章 商业银行利率风险管理的演变过程 第一节 30年代至70年代银行没有必要进行利率风险管理 第二节 80年代利率风险管理学科迅速发展，研究偏重于利率变动对银行利差的影响 第三节 90年代以来利率风险管理的任务是分析利率变动对银行资产、负债的市场价值及资本净值的影响 第二章 如何制定资产负债管理政策 第一节 利率风险政策 第二节 投资政策 第三节 资本金政策 第四节 流动性政策 第三章 如何识别和衡量各种利率风险 第一节 如何识别利率风险 一、成熟期不相匹配的风险(maturity—mismatch risk) 二、基本点风险(basis risk) 三、净利息头寸风险(net interest position risk) 四、内含选择风险(embedded option risk) 五、收益曲线风险(yield curve risk) 第二节 如何衡量利率风险 一、缺口分析报告(gap report) 二、净存续期分析(net duration analysis) 三、净现值分析(net present value analysis) 四、动态模拟分析(dynamic simulation analysis) 第三节小结 第四章 如何对利率风险进行管理 第一节 运用资产负债表内的不同组成部分控制利率风险 一、投资组合策略 二、利率制定和新产品开发策略 三、贷款组合策略 四、经纪存款策略 五、借入资金策略 六、小结 第二节 运用资产负债表外的项目控制利率风险 一、远期合同(forward contract) 二、期货合同(futures contract) 三、利率互换合同(interest rate swaps) 四、买入期权和卖出期权合同(calloption and put option) 五、利率上限和利率下限期权合同(caps and floors) 六、小结 |
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