| 《金融投资学——理论·应用·实验》 第一篇金融投资学导论 第1章投资环境及其内容 1.1投资与投资学 1.2实物资产和金融资产 1.3金融资产分类与金融市场、金融机构 1.4投资的市场原则 1.5投资环境的变化趋势 1.6现代投资理论内容简述 思考题 第2章证券交易与基金 2.1证券交易原则与指令 2.2保证金账户 2.3卖空 2.4交易成本 2.5证券市场监管 2.6股票指数 2.7基金 思考题 第二篇投资组合理论与应用 .第3章投资收益与风险 3.1持有期收益率 3.2资产的期望收益率(期望) 3.3资产的风险(方差) 3.4期望和方差的统计估计量 3.5资产之间的协方差与相关系数 3.6下半方差 3.7绝对偏差 3.8风险价值 3.9条件风险价值 3.10投资组合的期望收益和标准差 3.11资产或资产组合的报酬一风险比率(夏普比率) 3.12效用函数及其应用 思考题 第4章最优投资组合与有效边界 4.1一个无风险资产和一个风险资产的组合 4.2两个风险资产的组合 4.3一个无风险资产和两个风险资产的组合 4.4多个风险资产组合的最优资产组合求解 4.5投资组合最小方差集合与有效边界 4.6不允许卖空的投资组合策略模型计算 4.7两基金分离定理及其应用 思考题 第5章投资组合优化模型及其应用 5.1投资组合风险优化模型应用 5.2通用投资组合风险优化决策 5.3我国深圳股票市场证券投资组合模型的建立及其应用研究 思考题 第6章指数模型及其应用 6.1单指数模型 6.2指数模型与分散化 6.3指数模型证券特征线的估计 6.4多指数模型 6.5应用单指数模型求最优投资组合 思考题 第三篇均衡资本市场 第7章资本资产定价模型及其应用 7.1资本资产定价模型假设条件与结论 7.2资本资产定价模型推导过程 7.3资本资产定价模型的意义 7.4资本资产定价模型的excel计算实例 7.5证券市场线 7.6资本资产定价模型及其应用 7.7capm的拓展——零贝塔capm模型 思考题 第8章套利定价理论及其应用 8.1套利资产组合 8.2单因子套利定价线 8.3套利定价的多因子模型 8.4apt与capm的一致性 8.5apt和capm的联系与区别 8.6关于模型的检验问题 思考题 第9章证券收益的实证依据与有效市场假说 9.1资本资产定价模型capm的实证模型 9.2上海股票市场资本资产定价模型的实证检验 9.3有效市场假说 思考题 第四篇固定收益证券 第10章定价与风险管理 10.1债券的定义与分类 10.2债券的价格 10.3债券的收益率 10.4利率期限结构 10.5债券的组合管理 思考题 第五篇权益证券的估价方法与证券9-析 第11章股权估价模型与证券分析 11.1股息折现模型 11.2市盈率 11.3现金流估价方法 11.4证券分析 思考题 第六篇金融衍生证券 第12章期权与二项式期权定价模型及其应用 12.1期权概念与分类 12.2期权价格 12.3影响期权价格的因素 12.4到期期权定价 12.5到期期权的盈亏 12.6期权策略 12.7单期的二项式期权定价模型 12.8两期与多期的二项式看涨期权定价 12.9二项式看跌期权定价与平价原理 12.10二项式期权定价模型的计算程序及应用 12.11应用二项式期权定价进行投资项目决策 思考题 第13章b1ack—scholes期权定价模型与应用 13.1black-scholes期权定价公式 13.2运用vba程序计算看涨期权价格、看跌期权价格 13.3运用单变量求解计算股票收益率的波动率 13.4运用二分法vba函数计算隐含波动率 13.5运用牛顿法计算隐含波动率 13.6运用科拉多一米勒公式计算隐含波动率 13.7black-scholes期权定价模型与二项式定价模型的比较 13.8black—scholes期权定价模型的应用 思考题 第14章期货合约及其套期保值 14.1商品期货合约 14.2金融期货合约 14.3期货合约的定价 14.4期货合约的套期保值(对冲) 14.5期货合约的套期保值计算方法 思考题 第七篇投资组合管理 第15章投资组合绩效评价与投资组合策略 15.1投资组合绩效评价 15.2单因素整体绩效评价模型 15.3投资组合策略 思考题 第八篇实验 第16章金融投资学计算实验 16.1投资组合数字特征计算实验 16.2投资组合有效边界与证券市场线计算实验 16.3最优投资组合计算实验 16.4资本资产定价模型和套利定价理论计算实验 16.5债券久期与凸性计算实验 16.6债券免疫计算实验 16.7二项式期权定价模型计算实验 16.8black—scholes期权定价模型计算实验 参考文献 |
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