| 上篇 协整理论与方法 第一章 引言 第二章 时间序列分析中的有关概念 2.1 一维时间序列模型 2.2 几种诊断检验 2.3 多维时间序列模型 2.4 时间序列中的单位根 第三章 单位根检验 3.1 DE检验，ADF检验 3.2 Phillips和Perron检验（PP检检） 3.3 具有结构性变化的单位根检验 第四章 协整检验 4.1 协整概念 4.2 Engle-Granger检验方法 4.3 Mackinnon检验方法 4.4 误差修正模型 第五章 整过程的统计性质 5.1 整过程的一些性质 5.2 伪回归 5.3 整变量的回归 5.4 拟整过程 第六章 外生性与因果关系 6.1 外生性 6.2 协整和外生性 6.3 Granger因果检验 6.4 超外生性检验 第七章 多维时间序列模型的估计 7.1 VAR的统计分析 7.2 Granger表示定理 第八章 I（1）模型的参数限制及检验 8.1 无限制模型 8.2 长期动态限制II=αβ’ 8.3 Johansen FIML估计 8.4 几个限制假设的检验 8.5 关于参数a的限制及弱外生性 8.6 短期动态和长期动态的限制（二步方法） 8.7 例子 第九章 I（1）系统中协整向量的几种估计方法及性质 9.1 关于协整向量的几种其他估计方法 9.2 有限样本性质 9.3 滞后长度的进取 9.4 几种协整向量估计的渐远性质 下篇 中国财政、金融政策协调机制的实证研究 第十章 财政金融政策实践回顾 第十一章 财政政策效果分析 第十二章 金融政策影响途径研究 第十三章 财政金融效果时滞研究 第十四章 货币需求函数的误差修正模型 第十五章 财政金融政策协调机制研究 参考文献 后记 |
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