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| 权威著作 内容全面 参考必备 各种环境下控制各种信用风险的工具和技术 实施新巴塞尔协议的指导用书 |
| 阿诺·德·瑟维吉尼 博士 Arnaud de Servigny 标准普尔公司定量分析总负责人，在欧洲各种会议和研讨会上的发言广受欢迎，撰写发表了一系列金融和信用风险方面的著作和文章。 奥利维尔·雷劳特 博士 Olivier Renault 在标准普尔公司定量分析和产品部从事投资组合建模工作。在加入标准普尔之前，他在伦敦经济学院教授金融学，主要讲授金融衍生产品和风险管理方面的课程。 .. << 查看详细 |
| 《信用风险度量与管理》 译者序 推荐序 引言 第1章信用、金融市场与微观经济学 负债在公司理论中的作用 银行中介理论 结论 附录1a信贷配给 第2章外部评级与内部评级 评级与外部评级机构 外部评级的评论和批评 通过内部评级或者基于分数的评级来度量信用风险 结论 附录2a跃迁矩阵 附录2b从计分模型到评级系统 附录2c一些重要误差 第3章违约风险：定量方法 采用结构化模型来估计违约风险 信用评分 .结论 附录3a信息不完整产生的影响 附录3b线性对数评分模型的过度拟合调整中 对信用影响因素进行最佳选择的方法 附录3c有关绩效评估的关键经验数据的分析 附录3d加入对错误分类成本的考虑 第4章违约损失率 有关定义 应当使用哪种方法来对贷款的偿还进行测量 贷款偿还率的历史数据和决定因素 不可交易债务的偿还率 偿还率统计的重要性 拟合偿还率函数 从证券价格中提取有关偿还率信息 结论 附录4a对核密度估计法的介绍 附录4b债券和贷款的无力偿债体制 附录4c偿还过程中抵押所起的作用 附录4d偿还率与巴塞尔协议ⅱ 第5章违约之间的依赖性 依赖性的根源 相关性以及其他相互依赖关系的测量 违约相互关系研究：实证发现 结论 附录5a信用风险的条件独立模型 附录5b计算结构化信用风险模型中的违约 相关系数 第6章信用风险组合模型 为什么需要信用风险组合模型 模型的分类 商业模型回顾 其他方法 风险调整之后的绩效指标 组合损失的压力测试 结论 附录6a模拟随机变量 附录6b计算资产相关性与违约相关性 附录6c信用风险模型介绍 附录6d矩量母函数、累积量母函数与鞍点法 附录6e快速傅立叶变换法 第7章信用风险管理与战略资本分配 评级机构对战略资本分配了解吗 银行资本意味着什么 分配股本的静态方法 绩效测量、资本成本以及动态股权资本配置 结论 附录7a业务资本的分配 第8章利差 公司利差 结论 附录8a用纳尔逊-西格尔程序拟合收益率曲线 附录8b资产定价以及风险中性测量的基本原理 附录8c简化型模型介绍 附录8d方斯信用利差模型 附录8e通过历史违约概率计算利差 第9章结构性产品和信贷衍生工具 信贷衍生工具 担保债务凭证 结论 附录9a计算多样性分值 附录9b佩赫京和戴夫的担保债务凭证模型 第10章监管 银行监管历史简述 银行监管的原则 1988年巴塞尔协议回顾 巴塞尔协议ⅱ的核心要素 结论 注释 |
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