| 1 导论 1．1 研究背景及意义 1．2 研究方法和本书结构 1．3 主要贡献和进一步研究的问题 2 过度自信与行为金融——相关研究综述 2．1 引言 2．2 经典金融学理论的主要框架 2．3 行为金融学理论的主要内容 2．4 过度自信的心理学相关研究 2．5 过度自信认知偏差在行为金融学理论中的应用 2．6 本章小结 3 投资者过度自信行为与金融市场 3．1 引言 3．2 投资者过度自信行为对金融市场的影响：基于0dean模型的分析 3．3 证券市场反应过度和反应不足：基于投资者过度自信行为的解释 3．4 投资者过度自信认知偏差的内生化——基于G0模型的分析 3．5 投资者过度自信行为与市场效率：基于KH模型的分析 3．6 本章小结 4 投资者过度自信、内生信息获取与资产价格效率——基于GSU模型的扩展 4．1 引言 4．2 基本模型 4．3 模型的扩展 4．4 本章小结 附录 相关定理证明 5 我国A股市场投资者过度自信行为实证研究 5．1 引言 5．2 相关研究综述 5．3 研究方法 5．4 数据样本描述 5．5 市场VAR模型估计结果 5．6 个股VAR模型的估计结果 5．7 本章小结 附录 由月度数据与日度数据估计的市场VAR模型脉冲响应函数 6 堡市场波动性、市场状态、风险分担与投资者过度自信行为 6．1 引言 6．2 相关研究综述 6．3 数据样本描述 6．4 市场波动性与投资者过度自信行为 6．5 自我归因偏差与投资者过度自信行为 6．6 市场状态与投资者过度自信行为 6．7 风险分担与投资者过度自信行为 6．8 个股波动性与投资者过度自信行为 6．9 本章小结 7 总结与展望 7．1 本书研究的主要内容 7．2 本书的主要贡献与结论 7．3 研究展望 参考文献 |
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