| 本书对各种受到信用风险影响的金融工具的估值结果进行了综合。其涵盖面非常广泛。因此，对于业界和有志于从事该领域的研究生来说，本书可以作为一本有用的教材。 |
| 迪迪埃·科森(Didier Cossin)是瑞上洛桑HEC的金融学教授和洛桑国际管理发展研究所(IMD)的客座教授。他先前在哈佛大学执教，并因优秀的授课能力而获得德里克·博克奖。此外，他还曾经足麻省理工大学富布赖特研究人员。他的博士学位是在哈佛大学获得的，他还在巴黎大学学习过多年。 于格·皮罗特(Hugues Pirotte)是FinMetrics的金融工程师和创立人之一，该公司主要为金融风险管理、绩效衡量及评估提供咨询和培训。他的博士学位是在洛桑大学的HEC获得的。在那里，他完成了关于信用风.. << 查看详细 |
| 译者序 第1章 引言 常用符号 参考文献 第一部分 信用风险定价 第2章 现代信用风险定价介绍 参考文献 第3章 merton的方法：结构模型背后的启示 3．1或有要求权分析(cca)框架的最初版本：merton(1974) 3．2利率的风险结构 3．3 merton模型中的违约概率和隐含回收率 3．4比较静态 3．5关于merton模型的一些早期经验考察 3．6计算必要的输入变量：初步的评论 3．7债券定价实践：法国资本市场 参考文献 第4章 金融工程技术发展 4．1付息债券 4．2偿还优先等级不同的债务发行 4．3具有安全条款的债券 .4．4可转换证券 4．5可赎回债券 4．6互换 4．7进一步的工程：跳跃一扩散方法(zhou，1997) 参考文献 第5章 随机利率和信用风险 5．1 引言 5．2 shimko等人(1993)模型 5．3 longstaff和schwartz(1995b) 5．4 safi-requejo与santa clara(1997) 5．5 briys和de varenne(1997) 参考文献 第6章 关于破产内生性的深度考虑 6．1 内生性破产决策中公司最佳债务政策和信用价差： leland和toff(1996) 6．2策略性违约与债务设计 参考文献 第7章 简化式／混合方法 7．1 jarrow和turnbull(1995)：离散方法 7．2 jarrow,lando和turnbull(1997) 7．3连续条件下的例子：duffle和singleton(1999) 7．4结论 7．5技术方面的进一步说明 参考文献 第二部分 衍生品中的信用风险 第8章互换信用风险定价 8．1互换信用风险定价模型 8．2不对称可违约互换定价 8．3互换信用风险的经验研究 参考文献 第9章 期权中的信用风险：敏感期权 9。1 引言 9．2 johnson和stulz(1987) 9．3 rich(1996) 参考文献 第三部分 理论综述和经验证据 第10章 引言 参考文献 第11章 文献综述 11．1违约概率 li．2回收率 参考文献 第12章 经验证据 12．1违约概率 12．2关于回收率 12．3 duffee(1998)：政府债券收益与公司债券收益价差 12．4 duffee(1999)：对违约风险价格的估计 12．5 wei&guo(1997) 12．6结论 参考文献 第四部分 关于结构模型的一个说明 第13章 引言 参考文献 第14章 定价模型 公式 参考文献 第直5章 比较静态 15．1公司债券收益率和公司信用价差 15．2违约的加总概率，总回收水平和预期违约成本 15．3期限结构效应 15．4信用期限结构：同先前文献的比较 参考文献 第16章 实践运用和最后的议题 16．1根据交易变量进行定价 16．2内生设计 参考文献 第五部分 抵押、市价调整及其对信用风险的影响 第17章 引言 参考文献 第重8章确定扣减率和为具有风险抵押的信用风险定价的 结构性方法 18．1双边违约与非随机抵押模型 18．2随机抵押模型 18．3用债券作为抵押品 18．4市价调整：远期与期货合同 18．5动态抵押管理 18．6关于结构性ccr定价的结论 参考文献 第19章 作为脉冲控制问题的信用风险抵押控制 19．1模型设定 19．2求解方法 19．3 qvi方法的数值分析 19．4某些数值分析结果 19．5结论 参考文献 第六部分 信用风险管理 第20章 高级管理工具 20．1 引言 20．2 creditmetricstm(千[1creditvarl)· 20．3 kmv公司模型 20．4 creditrisk+tmm 20．5 creditportfoliovlewtm． 20．6 比较研究与结论 参考文献 第2章 运用信用衍生产品进行财务结构管理 21．1信用衍生产品的主要类别 21．2信用衍生产品市场 21．3运用信用衍生产品转移风险 21．4信用衍生产品定价 参考文献 附录 附录a ito引理 a．1 引言 a．2 ito过程 a．3引理 附录b 利率模型回顾 b．1 引言 b．2 套利模型 参考文献 参考文献 |
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