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| 作者：(美)W.爱德华·奥姆斯特德 译者：梁彩云 天博 W．爱德华·奥姆斯特德(w．Edward Olmstead)曾获得美国西北大学博士学位，现在是麦科米克(McCormick)工程与应用科学学院的应用数学教授。他多次获得优秀教师的称号，并在工程与应用科学的期刊上发表了大量的文章。 在金融领域里，奥姆斯特德博士有着超过10年的期权交易经验，他同时还是期权方面的教师，他所教授的课程涵盖期权定价理论和期权交易策略。从2003年开始，他担任独立投资者公司所出版的《期权专家》这个关于期权交易的在线时事通讯的编辑。目前，他还在Spear资产管理公司担任期权分析师的职务。他所提供的咨询服务包括为芝加哥商品交易所(Chicago MercantileExchange)的会员公司提供短期交易策略。 |
| 前言 作者简介 致谢 第一部分 基本知识 第 1 章 引言/3 1.1 为什么选择期权/3 1.2 期权的基本概念/3 1.3 股票和期权之间的主要差别/4 1.4 期权交易的详细解释/6 第 2 章 期权选择/14 2.1 什么样的期权合约才是划算的/14 2.2 选择看涨期权合约/17 2.3 总体评价/20 2.4 选择看跌期权合约/21 第 3 章 进入和退出期权交易/22 3.1 进入交易/23 3.2 退出交易/24 第 4 章 希腊字母（风险参数/避险参数）/27 4.1 Delta/27 4.2 Theta/30 第5章 风险示意图 5.1 单一期权交易/34 5.2 多种期权交易/35 5.3 总体评价/37 第6章 长期普能股预期证卷(LEAPS)期权 总体评价/42 第7章 期权履约或转让的忧虑 7.1 总体评价/45 7.2 应用/46 第8章 经纪人的选择 8.1 经纪人的类型/48 8.2 佣金/48 8.3 交易平台/49 8.4 保证金以及交易限制/50 8.5 经纪人的人工服务/50 8.6 总体评价/51 第9章 各种交易技巧 9.1 时间就是金钱/52 9.2 依据趋势进行交易/53 9.3 期权交易的风险资本/53 9.4 追踪交易/54 9.5 预期事件/54 9.6 实时报价/55 9.7 市价委托/55 9.8 期权的计算工具/55 第二部分 交易策略 第10章 垂直价差期权/59 第11章 特殊事件下的多头价差期权*/65 第12章 日历价差期权/70 第13章 高级日历价差期权*/76 第14章 备兑看涨期权/85 第15章 跨式交易和勒束式交易/91 第16章 股票交易的修复和加强策略/97 第17章 配对看跌期权策略/103 第18章 双限交易/107 第19章 高级双限交易*/114 第20章 沽出未抵押期权/120 第21章 股票替代品/126 第22章 反向价差期权交易/132 第23章 蝶式价差期权/138 第24章 铁鹰价差交易和双对角线价差期权交易/145 第25章 年底纳税策略/150 第三部分 特殊主题 第26章 使用期权合约对指数进行当日冲销*/159 第27章 Delta中性策略*/162 第28章 最大痛苦理论*/167 第29章 隐含波动与布莱克—斯科尔斯公式*/170 第30章 看涨期权与看跌期权的平价关系*/175 译者后记/179 |
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