| 《资本结构和利率衍生产品定价》 序一 序二 第1章 绪论 1 1 写作背景和意义 1 2 内容和结构 11 第2章 资本结构与利率期限结构理论综述 14 1 国外资本结构理论研究 14 2 国内资本结构理论研究 36 3 国外利率期限结构研究 52 4 国内利率期限结构研究 71 5 小结 74 第3章 利率市场化对企业资本结构的影响 77 1 利率市场化概要 77 2 利率变化对企业资本结构的影响 90 3 企业资本结构对利率变化的不同反映 98 4 利率市场化对商业银行资本结构的影响 99 5 小结 111 第4章 利率市场化下企业最优资本结构模型 112 1 引言 112 .2 基于静态利率模型的企业最优资本结构 113 3 基于动态利率模型的企业最优资本结构 118 4 小结 120 第5章 利率市场化下企业筹资决策与资本结构之间的关系 121 1 引言 121 2 企业筹资净现值的概念及其计算公式 122 3 企业动态净现值模型与资本结构的关系 125 4 小结 131 第6章 利率市场化下企业财务困境成本与最优资本结构 132 1 引言 132 2 财务困境成本定义与构成 133 3 考虑财务困境成本的企业最优资本结构模型 135 4 小结 142 第7章 洪都航空投资决策与资本结构实证研究 143 1 江西洪都航空工业股份有限公司背景 143 2 静态利率期限结构的估计 145 3 两种利率情形下项目的净现值的比较 147 4 两种利率情形下洪都航空资本结构 149 5 小结 150 第8章 基于black-derman-toy扩展模型的国债和国债期权定价 151 1 引言 151 2 扩展的black-derman-toy模型 152 3 模型的应用 156 4 小结 158 第9章 heath-jarrow-morton模型框架下基于通货膨胀指数的欧式期权定价 160 1 引言 160 2 hjm模型的基本假设关系 161 3 模型的建立及其主要结果 163 4 基于cpi的欧式期权定价研究 167 5 小结 170 第10章 基于对数正态分布的期限结构模型的利率上限定价 171 1 引言 171 2 基于简单远期利率模型的利率上限定价 174 3 基于连续远期利率模型的利率上限定价 178 4 算例 184 5 小结 185 第11章 基于熵定价理论的利率期权和美式债券期权定价 186 1 引言 186 2 基于熵定价理论的利率期权定价 188 3 基于熵定价理论的美式债券期权定价 193 4 小结 199 第12章 歌华可转换债券定价实证 201 1 引言 201 2 基于期限结构模型的可转债定价模型 204 3 歌华可转换债券定价实证 207 4 小结 222 附录a 连续时间随机过程有关理论知识 223 1 ito过程 223 2 ito引理（定理） 223 3 radon-nikodym导数 225 4 cameron-martin-girsanov定理 225 附录b 期权定价的鞅方法 227 参考文献 230 后记 251 |
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