王聪，男，1958年生，贵州省贵阳市人，暨南大学教授、博士生导师、广东省特聘教授（珠江学者）、广东省教学名师。1984年毕业于西南财经大学金融系，获经济学学士学位；1995年毕业于厦门大学财政金融系，获经济学硕士学位；2002年毕业于暨南大学产业经济研究院，获经济学博士学位；2005年～2006年在香港大学从事访问学者研究工作；2009年一2010年在美国堪萨斯大学从事访问学者研究工作。已在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《中国工业经济》等专业性杂志发表论文80多篇；主持了国家社科基金、国家自科基金，教育部、广东省社科基金等课题10多项。获2004年“全国百篇优秀博士论文”奖；研究成果获中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖、广东省人民政府哲学社会科学研究优秀成果一等奖、福建省人民政府哲学社会科学研究优秀成果二等奖、中国金融学会／中国人民银行优秀成果三等奖等。 |
第一章 导论
第一节 研究主题
第二节 研究方法和思路
第二章 理论分析框架
第一节 产业组织理论概述
一 产业组织理论的发展
二 产业组织理论的基本论点
三 SCP范式与金融业
第二节 交易成本理论概述
一 交易成本理论的基本论点
二 隐性交易成本模型的演进
三 隐性交易成本的计量及分解
四 隐性交易成本与资产定价理论
第三章 证券业的市场结构、行为与绩效
第一节 证券业的市场结构
一 市场集中度
二 业务差别化
三 规模经济
四 市场壁垒
第二节 证券业的企业行为
一 证券业的企业行为方式
二 券商行为之卡特尔
三 券商行为之掠夺性定价
四 券商行为之全面创新
第三节 证券业的市场绩效
一 两种假说
二 绩效低下的原因
第四章 证券业的交易成本制度及影响
第一节 证券业的佣金制度
一 世界各国证券业的佣金制度
二 我国证券业的佣金制度
第二节 证券业的交易印花税制度
一 世界各国证券业的交易印花税制度
二 我国证券业的交易印花税制度
第三节 证券交易报价机制
一 证券交易报价机制的基本形式
二 不同证券交易报价机制的比较
第四节 证券交易成本制度的影响
一 证券交易成本制度对市场结构的影响
二 证券交易成本制度对市场行为的影响
三 证券交易成本制度对市场绩效的影响
第五章 佣金、印花税调整对证券业的影响
第一节 佣金调整对交易量的影响
一 模型建立
二 模型分析
三 模型的经济意义
第二节 佣金调整对交易结构的影响
一 评价模型
二 客户交易量结构
三 不同佣金比率下的实际佣金费率结构
第三节 佣金调整对证券公司收入和利润的影响
一 收入结构
二 佣金与量本利模型
三 网上交易的发展对证券公司利润的贡献
四 佣金调整对证券公司收入与利润的影响
第四节 印花税调整对证券市场价格波动性的影响
一 问题的提出
二 文献综述
三 研究方法
四 实证结果
五 结论
第六章 隐性交易成本的影响因素与资产价格
第一节 引言
第二节 隐性交易成本影响因素的理论分析
一 模型介绍
二 均衡分析
第三节 隐性交易成本影响因素的比较静态效应分析
一 证券交易机制
二 上市公司特征
三 知情交易概率
四 信息冲击
五 市场波动性
六 买卖指令非平衡性
第四节 隐性交易成本影响因素的实证分析
一 研究样本与数据
二 实证方法
三 实证结果与分析
第五节 交易成本与资产定价
一 问题的提出
二 理论分析
三 实证模型
四 样本与数据
五 实证结果与分析
第六节 小结
第七章 隐性交易成本的分解与计量
第一节 基于StoIl的隐性交易成本估计及分解
一 研究方法综述
二 Stoll估计及分解的理论基础
三 估计的实证模型
四 估计及分解的实证结果
第二节 隐性交易成本和信息非对称程度的联合估计模型
一 基本假设
二 联合估计的理论基础
三 基于Roll的预期收益不变基本假设的联合估计模型
四 基于GKN的预期收益可变基本假设的联合估计模型
五 联合估计模型与单参数估计模型比较
六 联合估计的实证研究
第三节 小结
第八章 证券交易成本制度的改革
第一节 证券交易成本制度改革的借鉴
一 境外证券交易制度改革的环境比较
二 证券交易成本制度改革的条件
三 证券交易成本制度改革的原则
第二节 佣金制度的改革
一 固定佣金制和浮动佣金制的比较
二 佣金制度变革的趋势和原因
三 佣金制度变革的方式和我国的现实选择
四 佣金制度变革的影响
第三节 交易印花税制度的改革
一 我国印花税制度中存在的问题
二 流转税（印花税或交易税）的发展方向
三 我国证券交易税制改革的原则
四 我国证券交易税制的发展趋势
第四节 证券交易报价机制的改革
一 建立混合交易报价机制
二 建立与证券交易成本制度相配套的监管制度
第五节 证券交易成本制度改革的影响
一 市场集中度和规模经济
二 社会福利
第九章 结论
参考文献
后记
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