| 《市场风险测度(第2版)》：市场风险测度，风险管理的半壁江山。通过案例研究帮助你解决风险测试难题。 |
| 序言 致谢 第1章 风险值的出现 1.1 金融风险管理的兴起 1.2 市场风险测度 1.3 VaR出现前的风险测度 1.4 风险值 附录 市场风险类型 第2章 金融风险测度 2.1 金融风险测度的均值一方差框架 2.2风险值 2.3一致风险测度 2.4 结论 附录1 概率分布函数 附录2 监管中的VaR应用 第3章 市场风险测度的估计：绪论和概述 3.1 数据 3.2 VaR的历史数据模拟估计 3.3 VaR估计的参数方法 3.4 一致性风险测度估计 3.5 风险测度估计的标准误 3.6 核心问题：概述 附录1 数据的预备性分析 附录2 数值积分方法 第4章 风险测度估计的非参数方法 4.1 历史模拟数据的搜集 4.2 VaR和ES估计的历史模拟方法（HS） 4.3 VaR和ES历史模拟估计的置信区间估计 4.4 加权历史模拟 4.5 非参数方法的优缺点 4.6 结论 附录1 基于顺序统计量的风险测度估计 附录2 自举抽样法 附录3 非参数分布密度估计 附录4 主成份分析和因子分析 第5章 波动率、协方差和相关系数的预测 5.1 波动率的预测 5.2 协方差和相关系数的预测 5.3 协方差矩阵的预测 附录 相关性的模型描述：相关系数和关联（Copulas） 第6章 参数估计（I） 6.1 条件分布和无条件分布 6.2 正态VaR和ES 6.3 t-分布 …… 第7章 参数方法（2）：极端值方法 第8章 蒙特卡罗方法 第9章 随机风险测试方法的应用 第10章 期权风险测试估计 第11章 增量风险和成分风险 第12章 持仓到风险因素的映射 第13章 流动性风险估计 第15章 市场风险模型的背后检验 第16章 模型风险 参考文献 |
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