21世纪经济与管理规划教材·金融学系列—固定收益证券

陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，曾赴美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问并授课。先后发表了20多篇学术论文，出版了近10部著作和教材，作为主持人和主要参与者承担了6项国家和省部科研课题的研究，主持了7项横向课题，并多次获奖。近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理与金融计量。

郑振龙，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、经济学（金融学）博士、金融工程教授、博士生导师。国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、闽江学者特聘教授。曾以富布赖特研究学者身份留学美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）、以高级研究学者身份留学英国伦敦经济学院（LSE）。

第一章 固定收益证券概述
  第一节 理解固定收益证券
  第二节 基础性债务工具
  第三节 固定收益证券衍生品
  第四节 结构性债务工具
  第五节 固定收益证券市场
第二章 债券价格与收益率
  第一节 货币的时间价值
  第二节 利率
  第三节 债券定价
  第四节 债券的收益率分析
  第五节 债券的报价 附录
第三章 利率远期、利率期货与利率互换
  第一节 利率远期
  第二节 利率期货
  第三节 利率互换
第四章 利率期限结构：静态模型
  第一节 利率期限结构概述
  第二节 利率期限结构变动的因子分析
  第三节 传统的利率期限结构理论
  第四节 利率期限结构的拟合 附录
第五章 利率风险管理
  第一节 利率风险的度量
  第二节 基于久期和凸性的利率风险管理
第六章 固定收益证券组合管理
  第一节 保守的组合管理策略
  第二节 积极的组合管理策略
  第三节 对冲型组合管理策略 附录：中债指数编制说明
第七章 利率期限结构：动态模型
  第一节 动态利率模型概述
  第二节 仿射利率期限结构模型
  第三节 hjm分析框架与无套利模型
  第四节 动态利率模型参数的估计与校准 附录
第八章 利率期权定价
  第一节 债券期权
  第二节 可赎回与可回售债券
  第三节 利率顶和利率底
  第四节 利率互换期权
第九章 高级利率风险管理
  第一节 期权调整利差分析法
  第二节 在险值
参考文献