| 《商业银行资产负债优化管理:数理建模与应用》是由中国金融出版社出版的。 |
| 许文，1964年4月出生，中国社会科学院金融研究所博士后，工学博士，教授研究员级高级经济师。先后毕业于辽宁师范大学和大连理工大学管理学院。现担任大连银行董事、常务副行长、博士后工作站指导委员会主任，兼任大连理工大学客座教授、博士生导师，《银行家》特约编委，享受大连市政府特殊津贴。长期以来，在教育学、心理学和管理学方面进行研究，近年来主要致力于商业银行风险管理研究。先后出版了《个性发展与教育》、《中国教育百科全书》、《商业银行风险管理：理论与实践》、《商业银行贷款组合优化模型研究》、《金融学》等二十余部著作。先后在《管理学报》、《控制与决策》、《管理科学》、《系统工程理论与实践》、《预测》等学术刊物发表论文近百篇。 |
| 第一章 绪论/1 第一节 研究背景／1 第二节 研究意义／2 第三节 研究框架／3 第四节 创新观点／4 第二章 商业银行资产负债管理进展分析/7 第一节 资产负债管理理论概述／7 第二节 国外银行的先进做法/14 第三节 资产负债优化模型的研究现状/16 第四节 现有研究存在的主要问题/26 第三章 基于风险最小化的资产负债管理／29 第一节 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型/29 第二节 基于信用风险迁移条件的风险价值最小化的贷款组合优化模型/54 第三节 基于存量与增量全部组合风险最小化的贷款优化决策模型/73 第四节 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型/88 第四章 基于收益最大化的资产负债管理/99 第一节 贷款组合动态优化模型/99 第二节 基于MonteCarlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型/122 第三节 基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型/140 第五章 基于单位风险收益的资产负债管理/147 第一节 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型/147 第二节 商业银行资产负债时间匹配的优化模型/169 第三节 基于单位离差风险的资产负债匹配优化模型/178 第六章 基于流动性约束的资产负债管理/189 第一节 商业银行资产负债管理的流动性约束/189 第二节 基于双重流动性风险控制的资产组合优化模型/196 第三节 基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型/204 第七章 商业银行资产负债组合的流动性压力测试研究／235 第一节 流动性压力测试概述/235 第二节 商业银行流动性压力测试及其实证研究/246 第三节 商业银行流动性风险评级及实证研究/260 参考文献/275 |
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