| 第一章 引言 第一节 研究的背景和意义 第二节 相关理论背景 第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排 第二章 多期资产配置的理论模型及其实证 第一节 多期资产配置的理论模型 第二节 实证分析 第三章 基于增长－安全体系的多期资产配置模型 第一节 风险度量方法 第二节 均值－方差模型 第三节 均值－var模型 第四节 基于最优增长路径的增长－安全模型 第五节 小结 第四章 战术投资研究 第一节 理论上的战术投资 第二节 实际运用中的战术投资 第三节 战术投资的绩效评估 第四节 战术投资方法：最优权重因子法（oaf） 第五节 战术投资方法：black-litterman方法 第六节 小结 第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算 第一节 投资绩效评价方法简介 第二节 基于var体系的投资绩效评估 第三节 分类信息条件下的风险估算 第六章 结论和展望 第一节 主要结论 第二节 未来研究方向展望 附录ⅰ black-litterman模型预期超额报酬推导过程 附录ⅱ 部分程序文件 参考文献 致谢 |
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