| 何启志，1974年9月出生，副教授，博士，现任安徽财经大学现代金融研究所所长，校学术带头人，主要研究方向：宏观金融、金融工程和金融计量，主要讲授课程：《概率论与数理统计》、《金融工程》、《时间序列分析》、《经济与金融文献选读》、《货币银行学》、《金融工程实验》等，在《统计研究》，《管理科学》(2008、2011)、《管理学报》、《Joumalof Southeast Universilty》、《JOURNAL OFSOFTWARE》、《数理统计与管理》、《系统工程》、《统计与决策》、《合肥工业大学学报》等刊物发表论文十几篇，主持或参与科研课题多项，其中，国家自然科学基金课题2项，教育部课题1项，教研课题1项。 |
| 第1章 绪论 1.1 研究背景与研究意义 1.2 研究现状 1.3 现有成果存在的问题与缺陷 1.4 本书的主要研究内容与结构 第2章 相关的理论基础 2.1 不同种类利率的概念 2.2 收益曲线的形状和期限结构形成理论 2.3 样条函数 2.4 garch类模型族 2.5 相关分布理论 2.6 一致性风险测度 2.7 var与es的定义 2.8 本章小结 第3章 利率期限结构静态估计 |
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