| 《新资本协议》代表了风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。 根据巴塞尔银行监督管理委员会规定的时间表，发达国家的商业银行从2007年开始实施《新资本协议》，我国银监会也根据中国银行业的发展现状设定了于2010-2013年实施《新资本协议》的时间表，但同时强调实施《新资本协议》要质量优先。 《新资本协议》的实施，始终蕴涵着大量的理论问题值得研究，急需解决。本书作者是我国学术界长期研究《新资本协议》的学者之一，本书集中研究了金融风险管理理论和《新资本协议》内部评级体系实施过程中所涉及的理论问题，具有前瞻性，相信本书在此方面将会发挥重要的作用。 ——中国银行业监督管理委员会培训中心主任 罗平 |
| 序 前言 1 绪论 1.1 研究目的与意义 1.2 研究范围与内容 1.3 国内外研究现状 1.4 理论基础与方法 1.5 本书的主要成果 2 《新资本协议》的主要内容 2.1 最低资本充足率的计算 2.2 信用风险资本要求的确定方法 2.3 信用风险的资产证券化框架 2.4 操作风险资本要求的确定方法 2.5 小结 3 商业银行内部评级法实施中的主要问题研究 3.1 外部评级与内部评级 3.2 发行人评级与债项评级 3.3 债项评级与贷款分类 3.4 主动评级与被动评级 3.5 预期损失与非预期损失 3.6 风险价值与预期不足 3.7 简单加总与综合度量 3.8 实施成本与经济效益 3.9 协议实施中的其他问题 3.10 小结 4 商业银行内部评级法违约概率度量研究 4.1 违约与违约概率相关概念 4.2 《新资本协议》对估计违约概率的要求与原则 4.3 影响违约概率的主要因素 4.4 违约概率的度量方法与预测技术研究 4.5 小结 5 商业银行不同债务人违约概率的度量研究 5.1 公司类债务人违约概率的预测 5.2 主权债务违约概率的预测 5.3 因素模型对（条件）违约概率的确定 5.4 零售类风险暴露违约概率预测 5.5 资产价值和债务变化对债务人违约概率的影响研究 5.6 小结 6 商业银行内部评级法违约损失率度量问题研究 6.1 违约损失率及相关概念 6.2 《新资本协议》对估计违约损失率的要求 6.3 违约损失率的影响因素研究 6.4 违约损失率的度量方法与预测技术研究 6.5 Moody's KMV违约损失率动态模型原理研究 6.6 存在抵押情形下债务违约损失率的计算 6.7 小结 7 商业银行风险及经济资本综合度量问题研究 7.1 问题的提出 7.2 金融风险度量技术 7.3 商业银行三大主要风险的资本度量 7.4 商业银行风险的综合度量 7.5 小结 8 信用衍生工具与商业银行信用风险管理 8.1 信用衍生工具基本类型及交易机制 8.2 信用衍生工具的定价模型 8.3 信用违约互换定价 8.4 信用联系票据定价及应用分析 8.5 小结 9 基于2分模型的上市公司财务风险与信用评级分析 9.1 引言 …… 10 基于Logit模型的上市公司财务风险分析 11 《新资本协议》与商业银行内部控制 参考文献 附录 后记 |
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