| 《银行内部评级的方法与实践》是由中国金融出版社出版的。 |
| 詹原瑞，1944年生，江西人。现任天津大学管理学院和天津大学金融工程研究中心教授，博士生导师。研究方向是金融工程与金融风险管理、决策理论与实际应用。曾获得2000年天津市科技进步二等奖。主持完成“影响图、信念网和决策分析”、“金融机构市场风险量度、估计与应用”、“信用风险的动态量度与管理的研究”、“一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用”四项国家自然科学基金项目并参加10多项国家级科研项目。在国内学术刊物发表学术论文数十篇并获得IE检索。独立完成专著《银行信用风险的现代度量与管理》（经济科学出版社。2004年）和《影响图理论方法与应用》（天津大学出版社，1996年）。 |
| 1 信用评级部门的划分及其数据要求 1.1 内部评级法 1.2 划分信用评级部门 1.3 信用评级部门最佳划分实际要求的数据类型 1.4 各个部门信用评级的数据要求 2 银行内部评级与基本信用评级模型 2.1 内部评级的基本概念 2.2 内部评级系统的建立 2.3 基本信用评级模型 2.4 主观判断模型 2.5 信用评级模型的混合形式 3 建立评级模型的统计方法 3.1 风险分类的统计模型 3.2 回归分析 3.3 fisher线性判别分析 3.4 logit和probit模型 3.5 面板模型 3.6 决策树 3.7 神经网络方法 3.8 支持向量机 3.9 k个最近邻居判别法 3.10 统计模型与巴塞尔il 4 信用风险因果模型及混合模型 4.1 典型的违约风险结构模型 4.2 基于现金流的信用风险模型 4.3 混合结构模型 5 零售暴露的评分模型及应用 5.1 什么是评分概念 5 2 划分类别与重新编码 5.3 不同的评分模型 5.4 评分与内部评级法的最低要求 5.5 估计评分模型的方法 5.6 信用卡的信用评分模型实例 6 有实用价值的信用风险评估模型 6.1 未上市公司的多个信用风险模型的整合 6.2 估计低违约组合的违约概率 7 开发银行内部评级系统 7.1 评级模型必须满足的基本要求 7.2 银行内部评级系统的基本模块 7.3 关键模块：计算机评级 8 lgd估计的基础 8.1 银行贷款 8.2 lgd量度的基础分析 8.3 回收率的决定因素 8.4 巴塞尔il对lgd估计的要求 8.5 估计lgd的不同方法 9 lgd估计的银行实践 9.1 lgd估计在银行内部风险管理中的应用 9.2 lgd的计算公式 …… 10 贷款回收率的统计模型 11 ead估计的概念性综述 12 银行内部评级系统的验证 13 评级模型区分力的量度与应用 14 验证pd的统计方法与应用 15 利用蒙特卡罗方法验证pd 16 建立信用组合的压力测试 参考文献 |
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