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| 戴维•F•巴贝尔（David F.Babbel）现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学和保险学教授、美国精算师学会定价小组成员。曾任高盛公司保险与退休金规划部门的副总裁世界银行金融发展部门的高级经济学家。在保险学领域出版专著6本，发表文章80多篇。巴贝尔教授在保险负债定价和固定收益证券投资领域具有国际权威地位 弗兰克•J•法博兹(Frank J Fabozzi)耶鲁大学管理学院金融学副教授、耶鲁大学国际金融中心研究员、特许金融分析师、注册会计师、《投资组合管理期刊》主编、布莱克罗克联合基金和嘉定人寿保险基金的董事。曾任麻省理工学院斯隆管理学院金融学教授。1972年获纽约城市大学经济学博士学位，1994年获诺瓦东南大学人文学专业荣誉博士学位。法博兹教授是固定收益证券与衍生产品等领域的权威专家，撰写了很多有影响力的金融学著作。 |
| 第一部分 一般性问题 第1章 保险公司风险管理概述 第2章 保险公司的价值组成及负债的现值 第3章 保险公司的业绩考核系统 第4章 保险公司资产配置 第二部分 固定收益产品 第5章 国债、政府机构债券、公司债券、中期票据、市政债券以及欧洲债券 第6章 抵押支持证券和资产支持证券 第7章 利率衍生产品 第8章 信用衍生产品 第9章 巨灾连结证券 第三部分 定价 第10章 利率模型 第11章 利率模型的四个方面 第12章 路径依赖证券的定价：一些数字案例 第13章 利率衍生产品定价中遇到的问题 第14章 提高定价过程的速度 第四部分 度量和控制利率风险 第15章 固定收益风险 第16章 期限结构因子模型 第17章 寿险公司的有效与无效久期指标 第18章 收益率曲线风险管理 第19章 以国债和衍生工具对冲公司证券 第20章 抵押支持证券的定价和投资组合风险管理 第21章 抵押转手证券的对冲 第22章 投资组合风险管理 第23章 度量与预测收益率的波动率 第五部分 股票投资组合管理 第24章 投资管理：股票市场架构 第25章 投资分析：来自复杂股票市场的收益 第26章 衍生工具在股票投资组合管理中的应用 |
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