| 《全球金融稳定报告:应对金融危机测量系统性风险(2009年4月)》：世界经济与金融概览 |
| 前言 《世界经济展望》和《全球金融稳定报告》联合序言 概要 第一章 稳定全球金融体系，减缓溢出风险 摘要 a.全球金融稳定图 b.全球去杠杆化及其结果 c.危机已席卷新兴市场 d.成熟市场中住户和公司违约愈演愈烈及其对金融体系的影响 e.稳定性风险及政策应对的有效性 f.政府支持的成本、潜在溢出及政策风险 附录1.1. 全球金融稳定图：构建和方法 附录1.2. 预测新兴市场私人部门“其他投资”流量和信贷增长 附录1.3. 国外银行和新兴市场主权之间的溢出效应 附录1.4. 系统危机下的债务重组 附录1.5. 估计潜在减记的方法 参考文献 第二章 评估金融关联的系统性含义 摘要 评估系统性关联的四种方法 监管机构如何评估系统性关联 政策反思 附录2.1. 违约强度模型估计 参考文献 第三章 查明系统性风险 摘要 “系统性风险”由什么组成？ 受干预的和不受干预的金融机构的“基本”特点 金融机构风险的市场认知 通过制度变迁识别系统性风险 压力期间全球市场环境的作用 政策含义 结论 附录3.1. 金融稳健指标 附录3.2. 若干金融机构分组 附录3.3. 受干预金融机构列表 参考文献 词汇表 附录代理主席的总结发言 统计附录 专栏 专栏1.1. 近期金融稳定面临的挑战和政策重点 专栏1.2. 欧洲内部跨境风险及金融关联 专栏1.3. 全球金融危机对贸易融资的影响：以撒哈拉以南非洲为例 专栏1.4. 基金组织借贷能力的提高及其对新兴市场的影响 专栏1.5. 公司债券利差模型：一个资本流动框架 专栏1.6. 若干主要中央银行近期采取的非传统措施 专栏1.7. 预测美国银行贷款的注销率 专栏2.1. 信用和流动性冲击的网络传导模拟 专栏2.2. 分位数分析 专栏2.3. 违约强度模型说明 专栏2.4. 减少场外交易对手信用风险的基本方法 专栏2.5. 中央结算对手作为在信用违约掉期市场上减少交易对手风险的方式 专栏3.1. 经风险调整的资产负债表模型：或有债权方法 专栏3.2. 测量金融机构之间风险的期权内部违约概率的方法 专栏3.3. 以股票期权隐含波动性的高阶矩和多元相关性来测量系统性风险 专栏3.4. 一致信息多元密度优化方法 专栏3.5. 新兴市场的溢出效应：多元garch分析 专栏3.6.银行风险向主权风险的转移：信用违约掉期的故事 表 表1.1. 若干新兴市场国家宏观和金融指标 表1.2. 从不同地区看新兴市场银行潜在减记和资本需求 表1.3. 2009年4月以来根据不同地区资产估计的金融部门潜在减记（2007-10） 表1.4. 银行股本需求分析 表1.5. 政策措施及其有效性 表1.6. 信贷条件暂时放缓 表1.7. 银行批发融资及公共融资支持 表1.8. 公共债务和稳定成本 表1.9. 成熟市场主权信用违约掉期利差和债务余额 表1.10. 公布的主权担保银行债务 表1.11. 2008年10月《全球金融稳定报告》发布以来风险和状况的变化 表1.12. 困境依赖矩阵：主权和银行 表1.13. 根据资产类型估计的银行资产组合构成 表1.14. 根据资产来源估计银行资产组合构成 表1.15. 从银行注册地和积累损失率估计的银行减记的分布 表2.1. 金融关联模型分类 表2.2. 模拟1结果（信用渠道） 表2.3. 模拟1之后的资本损失 表2.4. 模拟2结果（信用和融资渠道） 表2.5. 模拟2之后的资本损失 表2.6. 条件共同风险估计，2008年3月 表2.7. 条件共同风险估计，2008年9月 表2.8. 困境依赖矩阵 表2.9. 各种方法的总结：局限性和政策含义 表3.1. 金融机构基本特征的若干指标 表3.2. 信用风险模型分类 表3.3. 不同压力时期45家金融机构的相关性 表3.4. 聚类分析 表3.5. 各种方法的总结：局限性和政策含义 图 |
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