| 经济全球化使金融机构 面临的风险加大 不断发生的金融危机事件使人们认识到 金融风险管理的重要性 并促使varn成为市场风险的标准计量工具 传统的var模型基于理想的瓦尔拉斯市场假设 忽略资产出清时可能存在的流动性风险 为了改进传统的var模型 本书放松其理论基础 基于有摩擦市场的假设 将市场微观结构理论引入传统的var模型 构造流动性调整的var模型 经济转型与发展研究 |
| 第1章 绪言 1.1 市场风险计量与var的提出 1.2 var的理论假设及其存在的缺陷 1.3 la-var模型的提出及其研究现状 1.4 本书的研究内容与结构 1.5 本书的研究意义 第2章 传统的var模型 2.1 var的数学定义 2.2 以解析法估计var 2.3 以历史模拟法估计var 2.4 以蒙特卡洛模拟法估计var 2.5 var模型的三个基本要素分析 2.6 一致性公理与条件var模型 2.7 garch-var的实证研究：以沪深300指数为例 第3章 市场微观结构与流动性的性质 3.1 市场微观结构理论概述 3.2 流动性的定义、影响因素及其三维结构 3.3 流动性的计量方法 3.4 本书对流动性的基本观点 第4章 基于价格法的la-var模型 4.1 修正的bdss模型 4.2 实证分析与两模型比较 4.3 g&h分布la-var模型的基本原理 4.4 g＆h分布la-var模型的实证分析 第5章 基于价量分析法的la-var模型 5.1 流动性的价量分析模型 5.2 价量法la-var模型的基本原理 5.3 价量分析法la-var模型实证分析 5.4 流动性比率调整的随机价差la-var模型 第6章 多期离散交易la-var模型 6.1 离散交易模型的基本假设 6.2 单资产离散交易la-var模型 6.3 条件交易策略la-var的讨论 6.4 资产组合离散交易la-var模型 6.5 不同资产数量的最优交易策略分析 第7章 连续交易la-var模型 7.1 连续交易模型的基本假设 7.2 资产交易的确定性等价效用与交易速度 7.3 单资产连续交易la-var模型 7.4 资产组合连续交易la-var模型 7.5 进一步的讨论：分段匀速交易 7.6 计算实例 第8章 研究总结与未来研究工作展望 8.1 研究总结 8.2 未来研究工作的展望 附录 参考文献 |
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