| 0 引言 0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型 0.2 套利定价理论和期权评价理论 0.3 Modigliani-Miller定理 1 证券组合选择问题 1.1 证券组合选择问题概述 1.2 证券组合的收益率和风险 1.3 投资者对风险的偏好 1.4 期望效用函数的存在性 习题1 2 有效前沿与最优证券组合 2.1 N种风险证券组合的有效前沿 2.1.1 两种风险证券组合的有效前沿 2.1.2 N种风险证券的有效前沿 2.2 允许对无风险证券投资的有效前沿 2.3 最优证券组合 2.3.1 N种风险证券的情形 2.3.2 存在无风险证券的情形 2.4 计算方法与例题 2.4.1 切点e证券组合的计算方法 2.4.2 证券组合应用例子 习题2 3 资本性资产定价模型 3.1 完善市场与市场均衡 3.1.1 完善的资本市场与均衡 3.1.2 市场证券组合与资本市场线 3.2 CAPM的推导 3.3 Beta（β）系数 3.3.1 证券组合的Beta系数 3.3.2 证券的特征线 3.3.3 Beta系数的估计 3.4 m与股票价格指数 3.5 证券组合的系统风险和非系统风险 3.6 零β的CAPM 3.6.1 零β的CAPM的推导 3.6.2 零β的CAPM的应用 3.7 CAPM在公司决策中的应用 习题3 4 其他评价模型 4.1 单指标模型（SIM） 4.1.1 SIM基础 4.1.2 SIM计算举例 4.1.3 SIM下证券组合的风险分解 4.1.4 应用SIM求最优证券组合 4.2 多指标模型与套利定价理论（APT） 4.3 证券组合的风险度量与安全性 4.3.1 用方差（标准差）作为风险度量 4.3.2 其他风险度量介绍 4.3.3 安全第一的标准 4.4 市场有效性 4.4.1 三种市场有效性定义 4.4.2 弱形式有效性检验 习题4 5 期货和远期合约 …… 6 期权导论 7 期权定价的二项式模型 8 期权定价的连续模型 9 公司资本结构和公司资本成本理论 10 外汇风险分析 习题答案 参考文献 索引 |
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