| 林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的高级访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。 |
| 第一篇 金融工程概述篇第一章 金融工程概述第一节 金融工程的界定第二节 金融工程的分析方法第三节 金融工程和金融创新第二章 金融工程的产生和发展第一节 从金融学到金融工程学第二节 金融工程发展的因素第三节 金融工程的发展趋势第四节 金融工程在中国的发展第三章 金融工程和金融风险管理第一节 金融工程和金融风险管理第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具第二篇 金融工程理论篇第四章 资产组合理论第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论第二节 马科维茨的资产组合理论第五章 资本资产定价理论第一节 资本资产定价模型第二节 套利定价模型第六章 有效市场理论第一节 有效市场假设概述第二节 有效市场假设下的投资管理第三节 有效市场假设的实证检验第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究第五节 我国股市有效性的游程检验第七章 无套利分析方法第一节 MM定理第二节 状态价格定价方法第三节 对可赎回债券价格的简单分析第八章 期权的损益及二叉树模型第一节 期权及其组合的损益第二节 期权定价的二叉树模型第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型第四节 n期欧式期权的定价模型第九章 期权定价公式及其应用第一节 布莱克一斯科尔斯期权定价公式第二节 期权价值的敏感性因素分析第三节 期权套期保值的基本原理第四节 连续调整的期权套期策略第五节 组合套期策略第三篇 金融衍生产品篇第十章 以货币为基础的衍生工具第一节 远期外汇交易第二节 货币互换第三节 外汇期货第四节 外汇期权第十一章 以利率为基础的衍生工具第一节 远期利率协议第二节 利率期货第三节 利率期权第四节 利率互换第十二章 以权益为基础的衍生工具第一节 股票期权第二节 股指期货第三节 股指期权第四篇 金融工程技术与管理篇第十三章 汇率风险管理第一节 汇率风险概述第二节 远期外汇合约与汇率风险管理第三节 货币互换与汇率风险管理第四节 外汇期货与汇率风险管理第五节 外汇期权与汇率风险管理第十四章 利率风险管理第一节 利率风险概述第二节 远期利率协议与利率风险管理第三节 利率期货与利率风险管理第四节 利率期权与利率风险管理第五节 利率互换与利率风险管理第十五章 股票价格风险管理第一节 股票价格风险概述第二节 股票指数期货与股票价格风险管理第三节 利用股票期权管理股票价格风险第四节 运用股票指数期权管理股票风险第十六章 信用风险管理第一节 信用风险概述第二节 信用风险计量模型第三节 管理信用风险的衍生产品第四节 信用风险管理热点案例分析参考文献 |
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