| “流动性风险是三大风险之一，另外两个分别是市场风险和信用风险。它是三者中被研究得最少的，因此投资者忽略了流动性风险及其分散和保值这个重要方面。这本书的价值在于填补了这个备受忽略课题的空白，并且提供了一种研究该课题的全新视角。” ——ａvinash d.persaud intelligence 资本有限公司总裁 “在金融机构和监管部门中，流动性风险正迅速提上日程，本书出版正合时宜。本书在所研究问题上结构严密、内容全面。写作者经验丰富、备受尊重。本书对任何希望了解流动性风险的人都是重要资料来源。” ——chris matten 普华永道金融服务机合伙人 “流动性风险管理在很多方面是众多风险管理中的薄弱环节，但全球监管者突然对其倍加重视。本书出版无疑填补了一项长期空白，值得流动性风险管理者一读。” ——richard pattinson 巴克莱行司库总监 |
| 伦纳德·麦茨（Leonard Matz），作家,银行顾问及培训专家。1973年毕业于俄亥俄州克里夫兰市的华盛顿天主教大学。在联储工作5年后用14年经历了银行的各类管理职位。Matz先生著作颇丰。为多家杂志撰稿。其著作包括《利率风险管理》，《资产负债管理培训自学指导》。经常在各类专业会议和培训课程上发言，1989年以来为国家资产负债管理协会会员。 彼得·诺伊（Peter Neu），作家，银行顾问。前银行家。1994年在德国海登堡大学获博士学位。专业为理论物理学。在麻省理工学院博士后出站后，Peter于1997年加入德累斯顿银行的集团风险控制部门。Peter在德国累斯顿银行是集团战略风险和司库控制委员，从事各类市场风险及信用风险项目。同时还参与构建德累斯顿银行的经济资本建模。后负责流动性风险控制。2005年加入波士顿咨询集团。成为风险专家组的欧洲部主管，在此期间他负责资本管理、风险组织、项目管理信息系统。风险定价。司库最优化等项目研究。Peter经常在各类专业会议和培训课程上发言，并在信用风险及操作风险计量方面发表多篇文章。 |
| 致谢 作者简介 第一部分 流动性风险计量与监测 第一章 概述 第二章 流动性风险计量 第三章 情景分析和压力测试 第二部分 管理流动性风险 第四章 流动性风险监测与控制 第五章 流动性风险管理策略与技术 第六章 应急计划 第七章 银行融资市场的发展 第三部分 案例研究与多样化视角 第八章 现金流与融资流动性风险 第九章 衍生品担保的流动性冲击 第十章 可变期限产品建模 第十一章 银行流动性管理中的净现金资本工具 第十二章 管理融资危机：第一国民银行案例 第十三章 瑞银集团的流动性管理 第十四章 稳健流动性管理的投资标准 第四部分 学术前沿 第十五章 可变期限账户的动态建模和最优化 第十六章 流动性风险与传统期权定价理论 第五部分 结论 第十七章 一览众山小 |
内容加载中，请稍后...
商品评论（0条）