| 姓名：杨艳军著 作者简介： 作品：《期货市场流动性理论与实证方法》 |
| 前言 第一章 导论 1.1 研究期货市场流动性的意义 1.2 国内外研究动态 1.2.1 金融市场微观结构领域的流动性问题研究 1.2.2 资产定价理论领域流动性问題的研究 1.2.3 国外对期货市场流动性问题的研究 1.2.4 国内对流动性问题的研究 1.3 期货流动性的概念与内涵 1.3.1 经济学界对“流动性”没有权威和统一的界定 1.3.2 期货市场及其合约的特点与流动性 1.3.3 本文对期货流动性相关概念的界定 第二章 期货市场流动性衡量方法研究 2.1 流动性的微观度量尺度 2.2 基于即时性的流动性衡量方法 2.2.1 以订单的执行时间衡量流动性 2.2.2 以交易频率衡量流动性 2.2.3 以弹性衡量流动性 2.3 基于交易成本的流动性衡量方法 2.3.1 价差衡量指标 2.3.2 价格自相关模型 2.3.3 机会成本模型 2.3.4 综合成本衡量法 2.4 基于交易量的流动性衡量方法 2.5 基于交易对价格的冲击的流动性衡量方法 2.5.1 价格冲击模型 2.5.2 流动性比率 2.6 其他流动性衡量方法 2.7 &nbs 更多 |
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