| 1 银行业风险概述1.1 银行业风险的一般分析1.1.1 银行业风险的概念1.1.2 银行业风险的特征1.1.3 银行业风险的分类1.2 银行业风险的经济学解释1.2.1 经济人特性与银行业风险1.2.2 金融体系内在脆弱性与银行业风险1.2.3 信息不对称与银行业风险——信息经济学的视角1.2.4 “囚徒困境”、银行挤兑与银行业风险——博弈论的解释1.2.5 银行业风险——传染、风险溢出理论的解释1.2.6 货币危机新论——开放经济下的银行业风险分析1.3 银行业风险所产生的影响1.3.1 银行业风险对微观经济的影响1.3.2 银行业风险对宏观经济的影响1.3.3 银行业风险对我国商业银行的影响2 银行业风险生成机理分析2.1 银行业风险生成的经济周期分析2.1.1 经济周期的理论概述2.1.2 债务一通货紧缩理论2.1.3 金融脆弱性假说2.2 银行业风险生成的信息经济学分析2.2.1 信贷市场的信息不对称与银行风险2.2.2 存款市场的信息不对称与银行挤兑2.3 银行业风险生成的金融自由化分析2.3.1 金融自由化的表现2.3.2 金融自由化与银行业风险3 银行业风险防范工具分析3.1 银行业风险评估和预警系统3.1.1 银行业的评级体系3.1.2 银行业风险评估和预警系统的统计模型3.2 VaR模型3.2.1 VaR的计算3.2.2 VaR在风险管理中的应用3.3 金融衍生工具对风险的防范作用3.3.1 期货与风险防范3.3.2 期权与风险防范3.3.3 互换与风险防范3.3.4 远期利率协议与风险防范4 银行业风险防范机制4.1 流动性风险的防范4.1.1 商业银行流动性风险管理理论4.1.2 流动性风险的度量4.1.3 资产流动性风险的管理与防范4.1.4 负债流动性风险的管理与防范4.1.5 案例分析：美国商业银行流动性风险管理4.2 信用风险的防范4.2.1 信用风险的传统度量和管理4.2.2 信用风险的现代管理和防范4.2.3 案例分析：美国商业银行信贷风险管理4.3 市场风险的防范4.3.1 利率风险的防范4.3.2 外汇风险的防范4.3.3 案例分析：美国花旗银行外汇业务风险管理实践4.4 操作风险的防范4.4.1 操作风险的定义与类型4.4.2 操作风险管理的内容4.4.3 案例分析：英国金融监管当局在操作风险管理上的实践4.5 金融衍生产品的风险防范4.5.1 微观层面上对金融衍生产品风险的防范4.5.2 宏观层面上对金融衍生产品风险的防范4.5.3 国际权威组织关于金融衍生产品的规定4.5.4 案例分析：从华尔街危机看金融创新5 银行业风险防范的比较研究5.1 银行业风险防范的国际准则5.1.1 巴塞尔银行监管委员会概述5.1.2 《巴塞尔新资本协议》与风险防范5.2 国外商业银行风险防范的比较研究5.2.1 市场准入比较5.2.2 风险控制比较5.2.3 流动性管理比较5.2.4 资本充足率监管比较5.2.5 危机处理比较5.3 国外政策性银行风险防范机制比较5.3.1 德国政策性银行的风险控制5.3.2 日本政策性银行的风险控制5.3.3 韩国政策性银行的风险控制5.3.4 小结6 银行业风险的现状及成因6.1 国外银行业风险的现状及成因6.1.1 美国银行业风险的现状及成因6.1.2 英国银行业风险的现状及成因6.1.3 日本银行业风险的现状及成因6.1.4 德国银行业风险的现状及成因6.2 我国银行业风险的现状及成因6.2.1 我国银行业风险概况6.2.2 国有商业银行风险的现状及成因6.2.3 我国股份制银行风险的现状及成因6.2.4 我国政策性银行风险的现状及成因7 我国银行业风险防范现状及问题7.1 我国商业银行风险防范现状及问题7.1.1 我国商业银行风险防范的现状7.1.2 我国商业银行风险防范存在的主要问题7.2 我国政策性银行的风险防范机制7.2.1 我国政策性银行概况7.2.2 我国政策性银行风险管理现状7.2.3 我国政策性银行风险防范存在的主要问题8 构建银行业风险防范机制的新框架8.1 完善公司治理结构8.1.1 建立高效的风险管理组织结构8.1.2 强化监事会的监督功能8.1.3 加强银行会计内控8.1.4 重视内部审计体系建设8.1.5 改革激励约束机制 |
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