| 作者简介：朱健卫，德国法兰克福lpa金融咨询公司资深金融分析师，负责给银行提供交易模型和产品设计的解决方案。1970年出生在中国湖南。1990年4月——1992年3月。在德国波鸿大学学习德语并修大学预科：1992年4月——1996年5月，在德国多特蒙德工业大学经济与工商管理学院和数学系(school of business and economics anddepartment of mathematics，technical university of dort—mund)学习。并获数理经济硕士学位；1996年10月——2000年8月。在德国图宾根大学经济与工商管理学院金融系(department of finance，school of business and economics，university of tuebingen)学习。并获金融博士学位，其博士论文：模式化期权评估——付立叶分析的应用。获得优秀博士论文奖。2000年10月——2004年9月，任职于德国法兰克福安联德累斯顿银行风险方法交易部，为数量分析师；2004年1 0月——2006年4月，任职于德国杜塞尔多夫西德国家州立银行股票衍生产品部，为资深数量分析师；2006年5月——2007年9月。任职于法兰克福所罗门奥彭海姆银行交易与衍生产品部，为衍生产品部副总裁。 其主要著作为：2000年德国斯平格出版社(sp'inger verlag)出版的英文专著“modular pricing of options”，其第二版“applications of fourier transform to smile modeling”将于2009年10月出版。发表了“generalized swap market model and the valuation of interest rate derivatives”等10余篇专业论文。朱健卫博士是德国金融学会会员和法兰克福数学金融会议历年专题报告人，并被凤凰卫视聘为欧洲台金融节目特邀评论员。 |
| 第一部分 市场与产品 第一章 金融市场简介 1.1 金融产品分类 1.2 风险分类 1.3 股票与债券市场历史 1.4 衍生产品市场历史 1.5 交易的动力和效益 1.5.1 市场参与者 1.5.2 经济和金融功能 1.6 经验与教训 1.7 市场机构和组织 1.7.1 中央银行 1.7.2 监管机构 1.7.3 行业组织 第二章 远期产品和期货 2.1 远期产品和期货的特点 2.1.1 特点和收益 2.1.2 期货的标准化 2.2 金融指数 2.2.1 资产的指数化 2.2.2 股票指数 2.3 期货的套利和风险 2.3.1 套利的分类 2.3.2 套期保值的原则 2.3.3 基差风险 2.3.4 滚动避险 2.3.5 避险率与避险效率 2.4 远期产品和期货的评估 2.4.1 金融期货 2.4.2 实物期货 2.4.3 一般情形 第三章 股票和股票期权的特征 3.1 股票的简单离散模型 3.2 布朗运动 3.3 股票期权的特征 3.3.1 期权的分类 3.3.2 影响期权的因素 3.3.3 静态的套利分析 3.4 买方期权和卖方期权的平价关系 3.5 期权的投资策略 3.5.1 混成组合 3.5.2 差额组合 3.5.3 联结组合 第四章 股票期权的定价 4.1 伊藤过程和伊藤引理 4.1.1 伊藤引理 4.1.2 随机积分：一个例子 4.1.3 布朗运动的指数：一个例子 4.2 black—scholes模型 4.2.1 动态避险 4.2.2 风险中性定价 4.2.3 风险中性过程vs实际历史过程 4.3 自融策略与无套利原则 4.3.1 无套利条件 4.3.2 重导black.scholes方程 4.4 灵敏度与避险 4.4.1 希腊字母 4.4.2 敏感性参数中性组合 4.5 波动率微笑和波动率的时间结构 4.5.1 隐含波动率 4.5.2 波动率微笑 4.5.3 波动率函数 4.6 其他的一些期权公式 4.6.1 一般化期权公式 4.6.2 有红利的情形 4.6.3 期货期权 4.7 美式期权 4.7.1 自由边界条件问题 …… 第五章 奇异期权 第六章 利率与利率产品 第七章 短利率模型 第八章 汇率与汇率的衍生产品 第九章 衍生产品的数值计算方法 第十章 信贷与信贷产品 第二部分 高等模拟 第十一章 数学准备和理论基础 第十二章 微笑的模拟 第十三章 远期利率模型 第十四章 违约相关性模型 索引 |
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