| “全”紧密围绕大纲，考点全面，逐个击破。“精”提供经典习题，以点推题，深入精髓。“巧”标示重点等级，针对复习，提高效率。 |
| 第1章 风险管理基础 考点1：风险管理基础概论 考点2：风险与收益 考点3：风险管理与商业银行经营 考点4：商业银行风险管理的发展 考点5：商业银行风险分类 考点6：信用风险 考点7：市场风险 考点8：操作风险 考点9：流动性风险 考点10：国家风险 考点11：声誉风险 考点12：法律风险 考点13：战略风险 考点14：商业银行风险管理的主要策略 考点15：资本的概念和作用 考点16：监管资本与资本充足率要求 考点17：经济资本及其应用 考点18：概率的基本概念 考点19：常用统计分布 考点20：绝对收益的计量 考点21：百分比收益率和资产组合收益率的计量 考点22：对数收益率的计量 考点23：预期收益率和方差的计算 考点24：风险分散的原理 考点25：泰勒展式的近似程度 第2章 商业银行风险管理基本架构 考点1：商业银行公司治理的定义和内涵 考点2：商业银行公司治理的原则和做法 考点3：商业银行内部控制的定义和内涵 考点4：商业银行内部控制的目标和要素 考点5：商业银行内部控制的主要原则 考点6：商业银行风险文化的定义和内涵 考点7：先进的风险管理理念 考点8：风险文化的培植 考点9：商业银行管理战略的定义和内涵 考点10：商业银行管理战略的基本内容 考点11：商业银行管理战略与风险管理的关系 考点12：商业银行风险管理组织——董事会及其专门委员会 考点13：商业银行风险管理组织——监事会 考点14：商业银行风险管理组织——高级管理层 考点15：商业银行风险管理组织——建立高效的风险管理部门的基本准则 考点16：商业银行风险管理组织——风险管理部门的结构 考点17：商业银行风险管理组织——风险管理部门的主要职责 考点18：风险管理所需的专业技能 考点19：商业银行风险管理组织——财务控制部门 考点20：内部审计部门 考点21：法律／合规部门 考点22：商业银行风险的管理流程 考点23：商业银行风险的管理流程——风险识别 考点24：商业银行风险的管理流程——风险计量 考点25：商业银行风险的管理流程——风险监测 考点26：商业银行风险的管理流程——风险控制 考点27：数据收集 考点28：数据处理 考点29：信息传递 考点30：信息系统安全管理的主要标准 第3章 信用风险管理 考点1：单一法人客户的基本信息分析 考点2：单一法人客户的财务状况分析 考点3：单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析 考点4：单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析 考点5：单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析 考点6：单一法人客户的非财务因素分析 考点7：单一法人客户的担保分析 考点8：单一法人客户的担保方式——保证 考点9：单一法人客户的担保方式——抵押 考点10：单一法人客户的担保方式——质押 考点11：单一法人客户的担保方式——留置与定金 考点12：机构类客户和小企业／微小企业的信用风险识别和分析 考点13：企业集团的特征 考点14：集团法人客户的整体状况分析 考点15：集团法人客户的信用风险特征 考点16：个人客户的基本信息分析 考点17：个人信贷产品分类及风险分析 考点18：贷款组合信用风险识别 考点19：客户信用评级的基本概念 考点20：客户信用评级的发展 考点21：客户信用评级发展历程——专家判断法 考点22：客户信用评级发展历程——信用评分法 考点23：客户信用评级发展历程——违约概率模型 考点24：法人客户评级模型——z计分模型和ZETA模型 考点25：法人客户评级模型——Credit Monitor-模型 考点26：法人客户评级模型——KPMG风险中性定价模型 考点27：法人客户评级模型——死亡率模型 考点28：个人客户评分方法的优缺点和分类 考点29：个人客户评分按照评分的阶段进行分类 考点30：客户评级／评分的验证 考点31：债项评级的基本概念 考点32：影响违约损失率的因素 考点33：计量违约损失率的方法 考点34：贷款分类与债项评级 考点35：组合信用风险的违约相关性 考点36：组合信用风险违约相关性的计量方法——相关系数法 考点37：信用风险组合模型 考点38：组合损失的压力测试 考点39：《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点 考点40：国家风险主权评级 考点41：《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化 考点42：信用风险监测的概念和目标 考点43：客户风险监测的内容 考点44：组合风险监测的方法 考点45：风险监测主要指标 考点46：信用风险预警的程序 考点47：信用风险预警的主要方法 考点48：行业风险预警 考点49：区域风险预警 考点50：客户风险预警 考点51：风险报告的职责和路径 考点52：风险报告的主要内容 考点53：单一客户限额管理 考点54：集团客户限额管理 考点55：国家与区域限额管理 考点56：组合限额管理 考点57：贷款定价 考点58：贷款发放 考点59：贷后管理方法 考点60：经济资本的计量与配置 考点61：资产证券化 考点62：信用衍生产品 第4章 市场风险管理 第5章 操作风险管理 第6章 流动性风险管理 第7章 声誉风险和战略风险管理 第8章 银行监管与市场约束 |
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