| 第一部分 经典资产定价研究范式 第1章 资产定价理论的新古典范式概述 1.1 范式及范式构成 1.2 新古典经济学范式 1.3 资产定价理论的新古典范式概述 第2章 资产组合理论与capm：基于完美市场的资产定价研究 2.1 马科维茨的资产组合理论 2.2 阿罗一德布鲁一般均衡分析框架 2.3 托宾与两基金分离定理 2.4 夏普和林特纳的capm 2.5 布莱克一斯科尔斯期权定价模型 第3章 资产定价与有效市场假说(efficient market hypothesis,emhl 3.1 法玛与emh 3.2 emh理论与capm在实践中的失效 3.3 apt理论与三因子模型 |
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