| 养老金是退休人员的“养命钱”，其性质决定了它在满足盈利性、流动性的前提下必须保持更低风险的特点，决定了它在风险管理上的高要求。 本书的重点是研究建立适合中国养老金业发展特点的风险制度体系和全面风险管理理念。 |
| 耿靖，男，1974年9月出生，中共党员，博士学历。曾获全额奖学金，公派在美国加州大学伯克利分校做金融工程高级研究学者，目前受聘于该校的海外研究员。 先后取得了高级经营师、高级管理咨询师、金融工程师、注册财务策划师、英国注册财务会计师等一系列职称和资格。 2005年被推荐为“上海市金融行业领军人物”；2007年被上海市人事局和上海市委组织部认定为专家型人才和外向型干部。 2009年考取“李光耀公共奖学金”——为各国政府培养公共政策的高级官员和管理人才项目，赴新加坡国立大学和美国哈佛大学攻读公共管理硕士MPM学位。 |
| 序冯国荣 前言 1 研究概念的界定 1.1 养老金风险管理 1.1.1 风险 1.1.2 风险的双侧性 1.1.3 风险的特征 1.1.4 风险管理的再认识 1.1.5 养老金风险管理 1.1.6 养老金风险管理的目的 1.1.7 养老金风险管理的重要性 1.2 委托代理理论模型 1.2.1 企业年金委托代理风险的产生 1.2.2 委托代理理论模型 1.3 全面风险管理 1.3.1 全面风险管理的基本概念 1.3.2 全面风险管理与传统风险管理的比较 1.4 本章小结 2 养老金投资风险测度理论 2.1 var的基本原理和计算 2.1.1 var的定义 2.1.2 收益率分布与var的估计原理 2.1.3 var估计的一般方法 2.1.4 动态var 2.1.5 边际var 2.1.6 成分var 2.1.7 增量var 2.2 var模型的准确性检验 2.2.1 失败检验法 2.2.2 分布预测法 2.2.3 超额损失大小检验法 2.2.4 方差检验法 2.2.5 概率预测法 2.2.6 风险轨迹检验法 2.3 养老基金风险的几个测算方法 2.3.1 边际风险贡献率方法 2.3.2 直观测量法 2.3.3 特定资产品种风险与资产组合风险的相关性估计 2.4 本章小结 3 养老金信用风险管理 3.1 信用风险的概念和管理基本构架 3.2 内部信用评级——单项资产的信用风险管理 3.2.1 信用评级综述 3.2.2 2—score模型——多变量评级模型 3.2.3 基于中国市场的内部信用评级模型 3.3 信用var计量——组合资产的信用风险管理 3.3.1 组合资产信用风险管理的理论基础 3.3.2 信用var模型的基本框架 3.3.3 信用var模型度量方法 3.4 信用风险管理信息系统建设 3.5 本章小结 4 养老金损伤风险管理 5 养老金全面风险管理 6 结论及建议 参考文献 附录：风险列表 后记 |
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