| 《金融保险风险模型研究》是由首都经济贸易大学出版社出版的。 |
| 聂高琴，女，1979年1月生，安徽人，理学博士，2006年毕业于华中科技大学数学系，现在首都经济贸易大学统计学院任教。自2001年以来，一直从事概率统计专业的学习与研究工作，主要致力于概率统计在风险理论方面的应用研究，先后在国内外期刊上发表学术论文十余篇。 |
| 1 绪论1.1 研究目的和意义1.2 研究背景和方法1.3 本书研究内容2 随机保费率下带干扰的风险模型2.1 模型的引入2.2 破产概率的一般公式与指数上界2.3 破产前的最大盈余及破产时的赤字分布3 Erlang（2）风险模型的罚金函数3.1 带常利率的：Erlang（2）风险过程3.2 具有红利界限的Erlang（2）风险模型4 马氏环境下的Cox风险模型4.1 预备知识4.2 常利率下的Cox风险过程4.3 带干扰且保费依赖于索赔强度的Cox风险模型4.4 双险种且Cox相关的风险过程5 时间相依索赔下风险模型的罚金函数模型的罚金函数5.1 微积分方程和Erlang变换5.2 数值结果6 常利率下最小化破产概率的新业务最优比例6.1 模型与主要结果6.2 数值例子参考文献后记 |
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