| 经过大幅修订和补充后的最新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。 本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言，通过细致的、引入人胜的案例分析，揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。 《风险价值var》第三版中强调了经营风险，涵盖了风险管理方面的新技巧，总结了巴塞尔协议的最新规范，补充了使用var进行风险预算和全面风险管理。本书的及时更新旨在为那些力图驾驭来迅猛的金融风险的管理者提供帮助。 |
| 菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。 |
| 第一部分 风险管理的背景 第1章 为什么需要风险管理 第2章 从金融灾难中吸取的教训 第3章 var在制定监管资本标准中的应用 第二部分 基础知识 第4章 风险衡量工具 第5章 风险价值的计算 第6章 回测var 第7章 投资组合风险：分析方法 第8章 多元模型 第9章风险和相关性预测 第三部分 var系统 第10章 压力测试 第11章 var映射 第12章 蒙特卡罗模拟法 第13章 流动性风险 第14章 压力测试 第四部分 风险管理系统的应用 第15章 运用var来衡量和控制风险 第16章 运用var进行积极风险管理 第17章 var和风险预算在投资管理中的应用 第五部分 风险管理系统的范围 第18章 信用风险管理 第19章 运营风险管理 第20章 综合风险管理 第六部分 风险管理行业 第21章 风险管理指南和特点 第22章 结论 |
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