| 前言《世界经济展望》和《全球金融稳定报告》联合序言概要第一章 复苏之路A.全球金融稳定图B.全球金融体系在复苏路上面临的挑战C.新兴市场在全球危机中破浪前行，但脆弱性仍存D.信贷约束会阻碍复苏进程吗？E.管理私人风险向主权资产负债表的转移F.政策含义附录1.1.全球金融稳定图：构建和方法附录1.2.贷款损失和银行减记估计方法附录1.3.估计核心银行的收益附录1.4.美国、欧元区和英国信贷需求和信贷能力估计附录1.5.金融危机对存款组合的影响——保险基金和养老基金参考文献第二章 重启证券化市场：政策建议和缺陷证券化的兴起、下降及衰落旨在重启可持续证券化的政策倡议结论和政策建议附录2.1.最优的保留政策和资本要求参考文献第三章 金融危机期间的市场干预：有效性如何及怎样解除干预？危机期间的干预措施——市场对宣布干预措施的反应对最初市场反应的追踪调查——干预措施的长期影响日本在“失去的十年”后期的经历退出：解除非常规政策的常规指引结论和政策建议附录3.1.金融和经济压力指数附录3.2.事件研究法及其数据参考文献词汇表附录 代理主席的总结发言统计附录专栏专栏1.1.信贷损失估计的不确定性专栏1.2.修补证券化对支持信贷供给至关重要专栏1.3.增加的公共赤字、债务和债券收益专栏1.4.恢复银行资本的水平和质量专栏2.1.重启证券化的情况专栏2.2.信用评级机构的监管新举措专栏2.3.房地产抵押贷款投资管道的再证券化和再证券化的复苏专栏2.4.抵补债券简介专栏2.5.解释证券化风险专栏2.6.巴塞尔新资本协议中与证券化和再证券化相关的升级专栏2.7.贷款证券化最优保留政策专栏3.1.非常规中央银行工具的使用专栏3.2.2 0世纪90年代日本金融危机期间的干预政策专栏3.3.将超额准备金作为对资金流动性考虑的指标专栏3.4.中央银行资产负债表变化的含义表表1.1.信贷市场利差表1.2.按注册地分类的全球银行资产减记估计表1.3.银行资本、盈利和减记额表1.4.部分新兴市场国家的宏观和金融指标热度图表1.5.非金融私人部门的信贷需求增长表1.6.非金融部门净借款需求总额表1.7.对非金融部门信贷能力和信贷需求的预期表1.8.部分利差：当前和雷曼兄弟破产前的时期表1.9.对欧元区国家普通风险因素的敏感度表1.10.自2009年4月期《全球金融稳定报告》发布以来风险和条件的变化表1.11.经合组织数据库：覆盖范围及合并的程度表1.12.欧元区准备金率模型的统计结果表1.13.按贷款类型预测的欧元区准备金率表1.14.英国准备金率模型的统计结果表1.15.2007-10年累计损失率表1.16.证券指数目录表1.17.欧元区居民住房证券市场表1.18.美国居民住房证券市场表1.19.回归结果：非金融私人部门和公共部门信贷需求表1.20.美国成熟行业资金不足的现象更为严重表1.21.部分国家强制性固定分配养老金资产表1.22.部分国家总投资组合的股权份额表1.23.部分国家强制性固定分配体系的实际表现表1.24.部分国家违约投资期权的表现表2.1.证券化政策进展报告表2.2.美国：资产支持证券和抵押贷款支持证券的发行——债券保留的平均水平表2.3.相对于理想化预期损失和巴塞尔新资本协议风险权重的信用评级表2.4.假设努力水平为20％，计算信用档的规模（第一步和第二步）表2.5.假设努力水平为31.2 ％，计算评级和风险权重（第三步）：中间档保留表3.1.事件分级表3.2.干预措施的数量表3.3.危机干预措施的有效性表3.4.危机干预措施对金融压力指数的有效性表3.5.金融部门政策措施的有效性表3.6.3 个月期LIBOR一隔夜指数掉期（OIS）利差：从峰值下降表3.7.管理中央银行资产负债表的补充操作表3.8.金融部门措施的可逆性及其影响图图1.1.全球金融稳定图图1.2.热度图：系统性资产类别的发展图1.3.公司利差变化的贡献度图1.4.系统性银行违约风险图1.5.资产价格波动和资金以及市场流动性图1.6.实际私人部门复合借款利率和短期利率图1.7.美国贷款的注销率图1.8.欧元区：拨备率图1.9.不同地区银行已实现预期的减记或损失拨备图1.10.银行问题贷款和收入图1.11.银行收益率图1.12.银行资本需求图1.13.成熟市场银行：债券债务的期限结构图1.14.成熟市场：月度债券发行总数和担保债券发行数图1.15.欧洲中央银行的再融资工具图1.16.全球银行和保险公司股票指数图1.17.主要股票指数中企业固定收益养老金计划的融资水平图1.18.热度图：新兴市场系统性资产类别的发展图1.19.对新兴市场主权对外债务利差变化的贡献度图1.20.新兴欧洲信用违约掉期利差（2008年6月30日-2009年8月31日）图1.21.净资本流入图1.22.新兴市场：私人部门的银行信贷图1.23.新兴市场以外汇计价的公司债务的再融资需求图1.24.新兴市场不同部门的对外债券发行和评级图1.25.新兴市场以外汇计价的公司债务的展期率图1.26.新兴市场公司债券利差和投机级债券违约率图1.27.新兴欧洲：不良贷款率图1.28.私人部门信贷增长图1.29.非金融部门债务的增长：历史和预期借款需求图1.30.银行借贷能力的增长图1.31.新兴市场储备积累图1.32.成熟市场净主权债务发行图1.33.国际资本市场上的新兴市场主权发行图1.34.全球金融稳定图：货币和金融条件图1.35.全球金融稳定图：风险偏好图1.36.全球金融稳定图：宏观经济风险图1.37.全球金融稳定图：新兴市场风险图1.38.全球金融稳定图：信贷风险图1.39.全球金融稳定图：市场风险和流动性风险图1.40.贷款损失准备金图1.41.欧元区银行贷款的估计份额，2007-10图1.42.欧元区银行证券风险细分估计图1.43.管理下的非银行固定收益资产的增长图1.44.金融部门信用违约掉期利差图1.45.2008年美国固定收益计划恶化的融资率图2.1.证券化结构图图2.2.按类型划分的全球私人证券化发行图2.3.按类型划分的美国私人证券化发行图2.4.按类型划分的私人证券化发行图2.5.美国资产支持证券（ABS）和私人抵押贷款支持证券（MBS）的发行图2.6.美国AAA级证券化工具信用利差图2.7.美国政府资助企业与私人抵押贷款支持证券发行图2.8.美国和欧洲以外私人证券化发行图2.9.全球抵补债券发行图2.10.部分抵补债券利差图2.11.中介链示意图图2.12.所有的AAAs都哪儿去了？图2.13.美国发行的资产支持证券和抵押贷款支持证券图3.1.样本国家危机措施时间图图3.2.由金融压力指数反映的全球和美国危机干预措施的溢出图3.3.美国：反作用干预措施对金融压力指数的影响图3.4.政府担保债券（GGB）和非担保投资级银行债券图3.5.债务担保对债券发行的影响图3.6.美国：商业票据债务余额图3.7.美国和欧洲的证券化图3.8.信贷增长和银行放贷标准图3.9.美国：美联储非常规措施的债务余额图3.10.金融部门稳定措施对信用违约掉期（CDS）利差的影响图3.11.抵押贷款利率图3.12.银行部门对日本银行的经常账户差额图3.13.日本存款保险公司援助的破产银行图3.14.TIBOR和LIBOR的3个月期利差图3.15.日本：银行贷款和消费价格指数图3.16.中央银行资产负债表主要构成的变化 |
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