| 格莱葛W．霍顿 霍顿是马克斯·巴尼(Max Barney)研究员和印第安纳大学凯利商学院的金融学副教授，他在加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)安德森学院获得了工商管理硕士和博士学位。从教以来，霍顿博士在教学和科研领域成果颇丰，多次获得嘉奖。霍顿博士主要关注证券交易及市场形成(市场微观结构)领域的研究，诸多学术成果发表于一流的学术期刊。霍顿博士应用Excel进行金融学领域的建模与估计，已经撰写了4本相关书籍。霍顿博士已主持了16次学术讲座，作为西部金融学会(Western Financial Associate)程序委员会成员已有9年，同时，他作为《金融市场杂志》(Journal of Financial Markets)的编委至今也有11年。霍顿博士连续11年担任金融系本科生学术委员会主席，连续6年担任其他3种校级学术委员会主席，并一直担任博士学术委员会主席。此外，他还领导了金融系的几次主要课程的改革工作。 |
| 作者简介 译者序 前 言 教学建议 第一篇 债券/固定收益证券 第1章 债券定价 第2章 债券的久期 第3章 债券的凸度 第4章 收益率曲线 第5章 美国国债收益率曲线动态模型 第6章 更为复杂的收益率曲线模型 第二篇 股票/证券分析 第7章 投资组合的最优化问题 第8章 存在约束条件下的投资组合最优化问题 第9章 资产定价 第10章 基于@risk软件的交易模拟 第11章 分散投资降低风险 第12章 生命周期理财计划 第13章 股利贴现模型 第14章 杜邦比率分析系统 第三篇 期权/期货/远期证券 第15章 期权的盈亏与收益 第16章 期权交易策略 第17章 看涨看跌期权平价 第18章 二叉树期权定价模型 第19章 布莱克—斯科尔斯期权定价 第20章 默顿公司债券模型 第21章 即期—远期平价（持有成本） 第22章 外汇平价 第四篇 excel技巧 第23章 excel实用技巧 |
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