| 本书的创新之一在于，它拒绝使用简便的效用函数来求解不确定性条件下复杂的决策和市场均衡问题。这样做有两方面的好处。首先，它使我们能更好地理解在不确定性条件下决定最优行为的有关基本概念。 其次，它重建了丰富而多样化的期望效用框架——人们似乎已经忘记了这一点，为了便于使用，他们常常对这些效用函数施加高度简化的限制。 |
| 前言 致谢 第一篇 一般理论 ?一章 期望效用模型 第二章 风险厌恶 第三章 风险的变动 第二篇 标准的投资组合问题 第四章 标准的投资组合问题 第五章 风险的均衡 第三篇 某些技术工具及其应用 第六章 超平面分离定理 第七章 对数超模性 第四篇 多种风险 第八章 风险厌恶与背景风险 第九章 背景风险的调节效应 第十章 承担多种风险 第十一章 动态投资问题 第十二章 动态金融专题 第五篇 阿罗—德布鲁投资组合问题 第十三章 对相机要求权的需求 第十四章 对财富的负险 第六篇 消费和储蓄 第十五章 确定性条件下的?费 第十六章 预防性储蓄和谨慎 第十七章 时间的均衡价格 第十八章 流动性限制 第十九章 储蓄一投资组合问题 第二十章 分解风险和时间 第七篇 风险和时间的均衡价格 第二十一章 有效的风险分担 第二十二章 风险和时间的均衡价格 第二十三章 寻找代表性当事人 第八篇 风险和信息 第二十四章 信息的价值 第二十五章 决策制定和信息 第二十六章 信息和均衡 第二十七章 结束语 参考文献 |
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